PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMNIX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMNIX с CUTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).

UMNIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности UMNIX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMNIX и CUTAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		0.15%5.02%3.88%3.53%-2.72%-0.44%2.47%3.26%1.09%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, UMNIX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.

UMNIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.21%
3 года*
3.76%
5 лет*
1.84%
10 лет*
1.74%

CUTAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с UMNIX:
UMNIX с ICMPXUMNIX с LZISXUMNIX с LGIUMNIX с LCAIXUMNIX с LZSIXUMNIX с LISIXUMNIX с MUIIX
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с CBTAXCUTAX с PRTBXCUTAX с SADIXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOX

Сравнение комиссий UMNIX и CUTAX

UMNIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.

UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

UMNIX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMNIX
Ранг доходности на риск UMNIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMNIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMNIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMNIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMNIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMNIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMNIX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMNIXCUTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

3.33

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

5.65

-2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

2.40

-1.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

7.51

-4.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.72

37.23

-26.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMNIX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMNIX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа CUTAX равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMNIX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMNIXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.33

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

2.04

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.77

-0.75

Корреляция

Корреляция между UMNIX и CUTAX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMNIX и CUTAX

Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности CUTAX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		3.27%3.94%3.48%2.70%1.30%0.16%1.22%2.48%2.00%1.53%1.30%1.06%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMNIX и CUTAX

Максимальная просадка UMNIX за все время составила -4.13%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMNIX и CUTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMNIXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.13%

-1.79%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-0.40%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.06%

-1.79%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.40%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-0.22%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.08%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UMNIX и CUTAX

Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что UMNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMNIXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.38%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

0.63%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

0.89%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

1.03%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

0.93%

+0.60%