PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMGX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMMGX с GSFTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).

UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности UMMGX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Bond Fund (UMMGX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMMGX и GSFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		3.24%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Доходность по периодам

С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции UMMGX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 2.07% против 12.14% соответственно.

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%

GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Bond Fund

Columbia Dividend Income Fund

Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PTTRXUMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с TRLVXUMMGX с FEDUXUMMGX с JIBEXUMMGX с ABNDX
Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с schdGSFTX с PRDGX

Сравнение комиссий UMMGX и GSFTX

UMMGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GSFTX в 0.66%.

GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
UMMGX
Columbia Bond Fund

Доходность на риск

UMMGX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMGX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMGXGSFTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.74

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.77

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

8.20

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMGX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMGX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSFTX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMGX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMGXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.22

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.81

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.78

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.54

+0.40

Корреляция

Корреляция между UMMGX и GSFTX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMGX и GSFTX

Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности GSFTX в 5.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		5.23%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Просадки

Сравнение просадок UMMGX и GSFTX

Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и GSFTX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMMGXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-47.69%

+26.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-10.18%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-17.01%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.86%

-32.76%

+11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-3.94%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-6.40%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.20%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMGX и GSFTX

Текущая волатильность для Columbia Bond Fund (UMMGX) составляет 1.05%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что UMMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMMGXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

3.46%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

7.00%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

13.68%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

13.30%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

15.68%

-10.50%