Сравнение UMMGX с CMTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).
UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UMMGX и CMTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMMGX и CMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -4.55% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
Доходность по периодам
С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -4.55%. За последние 10 лет акции UMMGX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 2.07% против 21.28% соответственно.
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
CMTFX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 33.72%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMGX и CMTFX
UMMGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.
Доходность на риск
UMMGX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск
UMMGX
CMTFX
Сравнение UMMGX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMMGX | CMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.89 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.52 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 8.73 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMMGX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.53 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.86 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.45 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между UMMGX и CMTFX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMGX и CMTFX
Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности CMTFX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.24% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок UMMGX и CMTFX
Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и CMTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMMGX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -68.28% | +47.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -14.35% | +11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -39.42% | +18.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.86% | -39.42% | +18.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -8.99% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -16.39% | +13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 4.13% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMGX и CMTFX
Текущая волатильность для Columbia Bond Fund (UMMGX) составляет 1.05%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что UMMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMMGX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 8.91% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 16.92% | -14.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 27.36% | -22.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 25.86% | -19.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 24.70% | -19.52% |