PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMA с KSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMMA с KSA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) and KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) are both exchange-traded funds - UMMA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Wahed, while KSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. UMMA is actively managed, while KSA is passively managed. Over the past 3 years, UMMA returned 23.04%/yr vs 0.45%/yr for KSA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. UMMA charges 0.65%/yr vs 0.74%/yr for KSA.

Доходность

Сравнение доходности UMMA и KSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 33.37%, что значительно выше, чем у KSA с доходностью 5.46%.

UMMA

1 день
2.27%
1 месяц
4.19%
С начала года
33.37%
6 месяцев
33.68%
1 год
52.69%
3 года*
23.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

KSA

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.73%
С начала года
5.46%
6 месяцев
4.91%
1 год
2.76%
3 года*
0.45%
5 лет*
1.81%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMMA и KSA

2026 (YTD)2025202420232022
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		33.37%26.65%4.67%18.84%-21.31%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		5.46%-8.20%-0.19%15.05%-8.06%

Correlation

The correlation between UMMA and KSA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.39

Сравнение распределения секторов UMMA и KSA

Секторы
UMMA
KSA

Технологии

48.2%
1.6%

Здравоохранение

14.8%
4.7%

Промышленность

12.1%
3.5%

Сырьевые материалы

8.8%
13.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.7%

Энергетика

2.4%
13.3%

Коммуникационные услуги

1.0%
8.3%

Недвижимость

0.4%
2.4%

Финансовые услуги

0.0%
40.5%

Коммунальные услуги

-

4.3%

Технологии

UMMA
48.2%
KSA
1.6%

Здравоохранение

UMMA
14.8%
KSA
4.7%

Промышленность

UMMA
12.1%
KSA
3.5%

Сырьевые материалы

UMMA
8.8%
KSA
13.5%

Потребительский циклический сектор

UMMA
7.3%
KSA
4.2%

Потребительский защитный сектор

UMMA
5.0%
KSA
3.7%

Энергетика

UMMA
2.4%
KSA
13.3%

Коммуникационные услуги

UMMA
1.0%
KSA
8.3%

Недвижимость

UMMA
0.4%
KSA
2.4%

Финансовые услуги

UMMA
0.0%
KSA
40.5%

Коммунальные услуги

UMMA

-

KSA
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE
Часто сравнивают с KSA:
KSA с UAEKSA с SPUSKSA с FLSAKSA с QATKSA с SPWOKSA с HLALKSA с EZA

Доходность на риск

UMMA vs. KSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
KSA
Ранг доходности на риск KSA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c KSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMMAKSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
0.17

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
0.40

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.05

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

0.24

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

0.52

+13.00

UMMA vs. KSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа KSA равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и KSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMMA и KSA

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и KSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMMAKSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-40.56%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-11.62%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-15.56%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-16.30%

+14.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-11.45%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

5.28%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и KSA

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMMAKSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

5.14%

+6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

12.62%

+7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

16.41%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

15.98%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

20.07%

+1.02%

Сравнение комиссий UMMA и KSA

UMMA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и KSA

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности KSA в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.73%2.95%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.91%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMMA and KSA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (11.87%) compared to KSA (5.14%). In terms of maximum drawdown, UMMA dropped -34.17% vs KSA's -40.56%.

On 3-year performance, UMMA leads with 23.04% vs 0.45% for KSA. On fees, UMMA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KSA has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 23.04% return vs 0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMMA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for KSA.

KSA has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.91% for UMMA.

UMMA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while KSA is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Wahed and iShares. Their fees differ too: 0.65% for UMMA and 0.74% for KSA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMMA и KSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор