Сравнение UMMA с KSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA).
UMMA и KSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMMA и KSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMMA и KSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 5.89% | 26.65% | 4.67% | 18.84% | -21.62% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 8.68% | -8.20% | -0.19% | 15.05% | -8.32% |
Доходность по периодам
С начала года, UMMA показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у KSA с доходностью 8.68%.
UMMA
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMA и KSA
UMMA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.
Доходность на риск
UMMA vs. KSA — Ранг доходности на риск
UMMA
KSA
Сравнение UMMA c KSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMMA | KSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | -0.08 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 0.02 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.13 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | -0.23 | +8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMMA | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | -0.08 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между UMMA и KSA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMA и KSA
Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности KSA в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 1.16% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.71% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок UMMA и KSA
Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и KSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMMA | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.17% | -40.56% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -11.62% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -13.75% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -11.38% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 6.51% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMA и KSA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMMA | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 7.07% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 12.09% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 18.16% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 15.94% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 20.17% | +0.07% |