PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UMMA с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMMA с IFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, UMMA returned 37.53% vs 33.19% for IFLO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMMA charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности UMMA и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у IFLO с доходностью 18.60%.

UMMA

1 день
-1.78%
1 месяц
-6.75%
6 месяцев
14.97%
С начала года
22.43%
1 год
37.53%
3 года*
18.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

IFLO

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
15.69%
С начала года
18.60%
1 год
33.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMMA и IFLO

2026 (YTD)2025
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		22.43%14.49%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.60%13.12%

Correlation

The correlation between UMMA and IFLO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.74

The correlation between UMMA and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMMA и IFLO

Секторы
UMMA
IFLO

Технологии

48.2%
21.5%

Здравоохранение

14.8%
11.7%

Промышленность

12.1%
18.1%

Сырьевые материалы

8.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
13.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.8%

Энергетика

2.4%
12.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
6.7%

Недвижимость

0.4%
0.0%

Финансовые услуги

0.0%
1.1%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

UMMA
48.2%
IFLO
21.5%

Здравоохранение

UMMA
14.8%
IFLO
11.7%

Промышленность

UMMA
12.1%
IFLO
18.1%

Сырьевые материалы

UMMA
8.8%
IFLO
11.3%

Потребительский циклический сектор

UMMA
7.3%
IFLO
13.8%

Потребительский защитный сектор

UMMA
5.0%
IFLO
2.8%

Энергетика

UMMA
2.4%
IFLO
12.1%

Коммуникационные услуги

UMMA
1.0%
IFLO
6.7%

Недвижимость

UMMA
0.4%
IFLO
0.0%

Финансовые услуги

UMMA
0.0%
IFLO
1.1%

Коммунальные услуги

UMMA

-

IFLO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с SPDW

Доходность на риск

UMMA vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMMAIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.29

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.33

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

5.18

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

17.40

-8.46

UMMA vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа IFLO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и IFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMMA и IFLO

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMMAIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-6.44%

-27.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-6.44%

-8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-1.99%

-8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-1.29%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

1.91%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и IFLO

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMMAIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

3.21%

+6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.42%

12.02%

+9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

14.56%

+9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

14.53%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

14.53%

+6.70%

Сравнение комиссий UMMA и IFLO

UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и IFLO

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности IFLO в 1.57%

ПозицияTTM2025202420232022
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%0.00%0.00%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.99%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

UMMA and IFLO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (9.91%) compared to IFLO (3.21%). In terms of maximum drawdown, UMMA dropped -34.17% vs IFLO's -6.44%.

On 1-year performance, UMMA leads with 37.53% vs 33.19% for IFLO. On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, IFLO has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UMMA has performed better with a 37.53% return vs 33.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

IFLO has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.99% for UMMA.

They also come from different issuers: Wahed and VictoryShares. Their fees differ too: 0.65% for UMMA and 0.56% for IFLO.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMMA и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор