PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMA с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMMA с IFLO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, UMMA returned 52.69% vs 32.28% for IFLO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMMA charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности UMMA и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 33.37%, что значительно выше, чем у IFLO с доходностью 16.93%.

UMMA

1 день
2.27%
1 месяц
4.19%
С начала года
33.37%
6 месяцев
33.68%
1 год
52.69%
3 года*
23.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

IFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-1.62%
С начала года
16.93%
6 месяцев
16.46%
1 год
32.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMMA и IFLO

2026 (YTD)2025
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		33.37%14.49%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		16.93%13.12%

Correlation

The correlation between UMMA and IFLO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов UMMA и IFLO

Секторы
UMMA
IFLO

Технологии

48.2%
21.5%

Здравоохранение

14.8%
11.7%

Промышленность

12.1%
18.1%

Сырьевые материалы

8.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
13.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.8%

Энергетика

2.4%
12.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
6.7%

Недвижимость

0.4%
0.0%

Финансовые услуги

0.0%
1.1%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

UMMA
48.2%
IFLO
21.5%

Здравоохранение

UMMA
14.8%
IFLO
11.7%

Промышленность

UMMA
12.1%
IFLO
18.1%

Сырьевые материалы

UMMA
8.8%
IFLO
11.3%

Потребительский циклический сектор

UMMA
7.3%
IFLO
13.8%

Потребительский защитный сектор

UMMA
5.0%
IFLO
2.8%

Энергетика

UMMA
2.4%
IFLO
12.1%

Коммуникационные услуги

UMMA
1.0%
IFLO
6.7%

Недвижимость

UMMA
0.4%
IFLO
0.0%

Финансовые услуги

UMMA
0.0%
IFLO
1.1%

Коммунальные услуги

UMMA

-

IFLO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с FDTIFLO с AVDV

Доходность на риск

UMMA vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IFLO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMMAIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

—

—

UMMA vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMMA и IFLO

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMMAIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-6.44%

-27.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-6.44%

-8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-3.37%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-1.25%

-8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и IFLO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMMAIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

14.75%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

14.75%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

14.75%

+6.34%

Сравнение комиссий UMMA и IFLO

UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и IFLO

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IFLO в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.51%0.73%0.00%0.00%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.91%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

UMMA and IFLO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, UMMA leads with 52.69% vs 32.28% for IFLO. On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UMMA has performed better with a 52.69% return vs 32.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

IFLO has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.91% for UMMA.

They also come from different issuers: Wahed and VictoryShares. Their fees differ too: 0.65% for UMMA and 0.56% for IFLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMMA и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор