Сравнение UMMA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UMMA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMMA или SPY.
Корреляция
Корреляция между UMMA и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMMA и SPY
Основные характеристики
UMMA:
0.11
SPY:
0.50
UMMA:
0.31
SPY:
0.88
UMMA:
1.04
SPY:
1.13
UMMA:
0.13
SPY:
0.56
UMMA:
0.42
SPY:
2.17
UMMA:
5.65%
SPY:
4.85%
UMMA:
20.81%
SPY:
20.02%
UMMA:
-34.17%
SPY:
-55.19%
UMMA:
-5.32%
SPY:
-7.65%
Доходность по периодам
С начала года, UMMA показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%.
UMMA
4.36%
8.41%
0.30%
2.18%
N/A
N/A
SPY
-3.42%
2.87%
-5.06%
9.87%
15.76%
12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMA и SPY
UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UMMA и SPY
UMMA
SPY
Сравнение UMMA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMA и SPY
Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.87% | 0.91% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок UMMA и SPY
Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMMA и SPY
Текущая волатильность для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) составляет 5.69%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что UMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.