PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMMA с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UMMA и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMMA и HDMV


2026 (YTD)2025202420232022
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
5.89%26.65%4.67%18.84%-21.62%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
4.79%29.31%2.99%9.62%-11.50%

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.79%.


UMMA

1 день
1.88%
1 месяц
-7.52%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.47%
1 год
32.44%
3 года*
14.56%
5 лет*
10 лет*

HDMV

1 день
0.58%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.79%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.29%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.23%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wahed Dow Jones Islamic World ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Сравнение комиссий UMMA и HDMV

UMMA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.


Доходность на риск

UMMA vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7878
Ранг коэф-та Мартина

HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMMAHDMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.55

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.02

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.43

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

8.61

+0.07

UMMA vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDMV равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMMAHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.55

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.42

-0.09

Корреляция

Корреляция между UMMA и HDMV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и HDMV

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности HDMV в 4.68%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
1.16%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
4.68%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Просадки

Сравнение просадок UMMA и HDMV

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и HDMV.


Загрузка...

Показатели просадок


UMMAHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-32.01%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-8.73%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-5.54%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-6.83%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.46%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и HDMV

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UMMAHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

5.40%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

8.26%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

13.16%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

11.94%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

13.23%

+7.01%