Сравнение UMMA с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
UMMA и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности UMMA и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMMA и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 5.89% | 26.65% | 4.67% | 18.84% | -21.62% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.50% |
Доходность по периодам
С начала года, UMMA показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
UMMA
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMA и HDMV
UMMA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
UMMA vs. HDMV — Ранг доходности на риск
UMMA
HDMV
Сравнение UMMA c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMMA | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.02 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.43 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 8.61 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMMA | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между UMMA и HDMV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMA и HDMV
Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 1.16% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок UMMA и HDMV
Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMMA | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.17% | -32.01% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -8.73% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -5.54% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -6.83% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.46% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMA и HDMV
Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMMA | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 5.40% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 8.26% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 13.16% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 11.94% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 13.23% | +7.01% |