Сравнение UMMA с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
UMMA и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMMA и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMMA и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 5.89% | 26.65% | 4.67% | 18.84% | -21.62% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, UMMA показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.
UMMA
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMA и FDT
UMMA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
UMMA vs. FDT — Ранг доходности на риск
UMMA
FDT
Сравнение UMMA c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMMA | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.96 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 3.59 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.56 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 4.30 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 17.64 | -8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMMA | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.96 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между UMMA и FDT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMA и FDT
Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 1.16% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок UMMA и FDT
Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMMA | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.17% | -46.10% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -13.41% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -8.75% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -10.86% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.27% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMA и FDT
Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMMA | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 8.78% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 14.05% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 19.39% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 17.87% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 18.33% | +1.91% |