PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMA с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMMA с FDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - UMMA tracks the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index while FDT tracks the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UMMA returned 22.81%/yr vs 29.96%/yr for FDT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMMA charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for FDT.

Доходность

Сравнение доходности UMMA и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 32.32%, что значительно выше, чем у FDT с доходностью 24.89%.

UMMA

1 день
-0.13%
1 месяц
12.11%
С начала года
32.32%
6 месяцев
35.20%
1 год
51.77%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDT

1 день
-0.48%
1 месяц
2.67%
С начала года
24.89%
6 месяцев
27.78%
1 год
53.72%
3 года*
29.96%
5 лет*
12.44%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMMA и FDT

2026 (YTD)2025202420232022
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.32%26.65%4.67%18.84%-21.62%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		24.89%52.21%6.97%15.03%-19.93%

Correlation

The correlation between UMMA and FDT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.77

The correlation between UMMA and FDT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMMA и FDT

Секторы
UMMA
FDT

Технологии

42.9%
8.1%

Здравоохранение

16.6%
1.4%

Промышленность

13.5%
34.0%

Сырьевые материалы

9.3%
9.6%

Потребительский циклический сектор

8.1%
11.5%

Потребительский защитный сектор

5.6%
2.8%

Энергетика

2.9%
9.2%

Коммуникационные услуги

0.8%
2.7%

Недвижимость

0.5%
5.3%

Финансовые услуги

-

10.2%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Технологии

UMMA
42.9%
FDT
8.1%

Здравоохранение

UMMA
16.6%
FDT
1.4%

Промышленность

UMMA
13.5%
FDT
34.0%

Сырьевые материалы

UMMA
9.3%
FDT
9.6%

Потребительский циклический сектор

UMMA
8.1%
FDT
11.5%

Потребительский защитный сектор

UMMA
5.6%
FDT
2.8%

Энергетика

UMMA
2.9%
FDT
9.2%

Коммуникационные услуги

UMMA
0.8%
FDT
2.7%

Недвижимость

UMMA
0.5%
FDT
5.3%

Финансовые услуги

UMMA

-

FDT
10.2%

Коммунальные услуги

UMMA

-

FDT
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE
Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY

Доходность на риск

UMMA vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMAFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.93

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.77

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.52

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.03

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

15.71

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMA vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMAFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.93

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.18

Просадки

Сравнение просадок UMMA и FDT

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMMAFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-46.10%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-13.41%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-14.29%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-2.07%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-10.77%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.43%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и FDT

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMMAFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

7.03%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

15.93%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

18.42%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

18.23%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

18.52%

+2.03%

Сравнение комиссий UMMA и FDT

UMMA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и FDT

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности FDT в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.85%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMMA and FDT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.54%) compared to FDT (7.03%). In terms of maximum drawdown, UMMA dropped -34.17% vs FDT's -46.10%.

On 3-year performance, FDT leads with 29.96% vs 22.81% for UMMA. On fees, UMMA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FDT has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDT has performed better with a 29.96% return vs 22.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMMA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.93% for UMMA.

UMMA tracks Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index, while FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. They also come from different issuers: Wahed and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for UMMA and 0.80% for FDT.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMMA и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор