PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMMA с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UMMA и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMMA и FDT


2026 (YTD)2025202420232022
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
5.89%26.65%4.67%18.84%-21.62%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
11.73%52.21%6.97%15.03%-19.93%

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.


UMMA

1 день
1.88%
1 месяц
-7.52%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.47%
1 год
32.44%
3 года*
14.56%
5 лет*
10 лет*

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wahed Dow Jones Islamic World ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий UMMA и FDT

UMMA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.


Доходность на риск

UMMA vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7878
Ранг коэф-та Мартина

FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMMAFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.96

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.59

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.56

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

4.30

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

17.64

-8.95

UMMA vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMMAFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.96

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.36

-0.03

Корреляция

Корреляция между UMMA и FDT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и FDT

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FDT в 3.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
1.16%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок UMMA и FDT

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и FDT.


Загрузка...

Показатели просадок


UMMAFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-46.10%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-13.41%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-8.75%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-10.86%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.27%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и FDT

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UMMAFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

8.78%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

14.05%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

19.39%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

17.87%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

18.33%

+1.91%