PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UMI с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMI с XLEI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, UMI returned 25.47% vs 31.42% for XLEI. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UMI charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности UMI и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 23.34%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 21.12%.

UMI

1 день
-1.30%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
13.62%
С начала года
23.34%
1 год
25.47%
3 года*
25.33%
5 лет*
22.05%
10 лет*
—
Всё время*
14.20%

XLEI

1 день
-1.73%
1 месяц
7.14%
6 месяцев
11.38%
С начала года
21.12%
1 год
31.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

UMI

USCF Midstream Energy Income Fund ETF
$1.24M$1.09M$1.15M

XLEI

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF
$1.76M$1.48M$1.32M

Сравнение доходности по годам UMI и XLEI

2026 (YTD)2025
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		23.34%2.34%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		21.12%6.17%

Correlation

The correlation between UMI and XLEI is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.67

The correlation between UMI and XLEI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMI и XLEI

Секторы
UMI
XLEI

Энергетика

99.1%
100.0%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

102.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

UMI
99.1%
XLEI
100.0%

Коммунальные услуги

UMI
0.9%
XLEI

-

Сырьевые материалы

UMI

-

XLEI

-

Коммуникационные услуги

UMI

-

XLEI

-

Потребительский циклический сектор

UMI

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

UMI

-

XLEI

-

Финансовые услуги

UMI

-

XLEI
102.5%

Здравоохранение

UMI

-

XLEI

-

Промышленность

UMI

-

XLEI

-

Недвижимость

UMI

-

XLEI

-

Технологии

UMI

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с TPYPUMI с EMLPUMI с MLPAUMI с MLPR
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с XESXLEI с TNGYXLEI с IEOXLEI с XOPXLEI с NBET

Доходность на риск

UMI vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг доходности на риск XLEI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UMI c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMIXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.24

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.81

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.85

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

11.59

-3.03

UMI vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLEI равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и XLEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMI и XLEI

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки XLEI в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMIXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-8.19%

-39.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-8.19%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-2.76%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-1.83%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.72%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и XLEI

USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMIXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.35%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

11.40%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

14.12%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

14.11%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

14.11%

+8.98%

Сравнение комиссий UMI и XLEI

UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и XLEI

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности XLEI в 20.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.95%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.64%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMI and XLEI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMI has higher volatility (4.74%) compared to XLEI (4.35%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs XLEI's -8.19%.

On 1-year performance, XLEI leads with 31.42% vs 25.47% for UMI. On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XLEI has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLEI has performed better with a 31.42% return vs 25.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

XLEI has the higher dividend yield at 20.64%, compared with 5.95% for UMI.

They also come from different issuers: USCF and State Street. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.35% for XLEI.

XLEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMI и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор