Сравнение UMI с TYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD).
UMI и TYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UMI и TYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMI и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 18.78% | 5.11% | 42.27% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.84% | 4.05% | 5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 0.84%.
UMI
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и TYLD
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.
Доходность на риск
UMI vs. TYLD — Ранг доходности на риск
UMI
TYLD
Сравнение UMI c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 3.14 | -2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 4.77 | -3.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.01 | -0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 8.09 | -6.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 35.06 | -30.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 3.14 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 2.48 | -1.87 |
Корреляция
Корреляция между UMI и TYLD составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и TYLD
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности TYLD в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.07% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и TYLD
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и TYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMI | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -1.06% | -47.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -0.52% | -14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | 0.00% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -0.11% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 0.12% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и TYLD
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMI | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 0.24% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 0.50% | +9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 1.34% | +16.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 1.82% | +18.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 1.82% | +21.47% |