Сравнение UMI с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
UMI и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности UMI и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMI и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 19.83% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | 23.73% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 19.83%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
UMI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 19.83%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 23.86%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и SGOV
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
UMI vs. SGOV — Ранг доходности на риск
UMI
SGOV
Сравнение UMI c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 20.63 | -19.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 286.00 | -284.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 202.83 | -201.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 412.76 | -411.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 4,634.41 | -4,630.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 20.63 | -19.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 14.13 | -12.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 12.35 | -11.73 |
Корреляция
Корреляция между UMI и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и SGOV
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.01% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и SGOV
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -0.03% | -48.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -0.01% | -11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -0.03% | -20.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | 0.00% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | 0.00% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 0.00% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и SGOV
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 0.06% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 0.13% | +9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 0.20% | +17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 0.24% | +20.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 0.24% | +23.05% |