Сравнение UMI с PBOG
UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc., while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. UMI is actively managed, while PBOG is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMI charges 0.85%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности UMI и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 24.04%, что значительно ниже, чем у PBOG с доходностью 31.74%.
UMI
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 24.04%
- 6 месяцев
- 22.07%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 20.58%
- 10 лет*
- —
PBOG
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 31.74%
- 6 месяцев
- 29.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMI и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 24.04% | 1.53% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 31.74% | 1.62% |
Correlation
The correlation between UMI and PBOG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI vs. PBOG — Ранг доходности на риск
UMI
PBOG
Сравнение UMI c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 3.24 | -2.60 |
Просадки
Сравнение просадок UMI и PBOG
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -11.45% | -36.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -7.15% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -3.13% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 23.59% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 23.59% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 23.59% | -0.40% |
Сравнение комиссий UMI и PBOG
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и PBOG
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.91% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
UMI and PBOG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.
UMI has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.13% for PBOG.
UMI is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для UMI и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор