PortfoliosLab logo
Сравнение MLPA с RDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLPA и RDOG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MLPA и RDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.01%
68.81%
MLPA
RDOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLPA:

0.78

RDOG:

0.13

Коэф-т Сортино

MLPA:

1.14

RDOG:

0.31

Коэф-т Омега

MLPA:

1.15

RDOG:

1.04

Коэф-т Кальмара

MLPA:

0.97

RDOG:

0.09

Коэф-т Мартина

MLPA:

3.86

RDOG:

0.36

Индекс Язвы

MLPA:

3.57%

RDOG:

6.76%

Дневная вол-ть

MLPA:

17.60%

RDOG:

19.57%

Макс. просадка

MLPA:

-78.74%

RDOG:

-69.88%

Текущая просадка

MLPA:

-6.43%

RDOG:

-21.05%

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у RDOG с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции MLPA превзошли акции RDOG по среднегодовой доходности: 2.20% против 1.83% соответственно.


MLPA

С начала года

4.38%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

9.93%

1 год

12.94%

5 лет

25.13%

10 лет

2.20%

RDOG

С начала года

-7.46%

1 месяц

-7.11%

6 месяцев

-12.19%

1 год

3.52%

5 лет

6.22%

10 лет

1.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MLPA и RDOG

MLPA берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии RDOG в 0.35%.


График комиссии MLPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPA: 0.46%
График комиссии RDOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RDOG: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLPA и RDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPA
Ранг риск-скорректированной доходности MLPA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

RDOG
Ранг риск-скорректированной доходности RDOG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDOG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLPA c RDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLPA, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MLPA: 0.78
RDOG: 0.13
Коэффициент Сортино MLPA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MLPA: 1.14
RDOG: 0.31
Коэффициент Омега MLPA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MLPA: 1.15
RDOG: 1.04
Коэффициент Кальмара MLPA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MLPA: 0.97
RDOG: 0.09
Коэффициент Мартина MLPA, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MLPA: 3.86
RDOG: 0.36

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа RDOG равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и RDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.13
MLPA
RDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и RDOG

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности RDOG в 6.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLPA
Global X MLP ETF
7.19%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%5.80%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
6.78%6.11%7.07%5.25%2.98%5.11%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%2.90%

Просадки

Сравнение просадок MLPA и RDOG

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.74%, что больше максимальной просадки RDOG в -69.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и RDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.43%
-21.05%
MLPA
RDOG

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и RDOG

Global X MLP ETF (MLPA) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) имеют волатильность 11.18% и 10.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.18%
10.79%
MLPA
RDOG