Сравнение MLPA с RDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG).
MLPA и RDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. RDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network REIT Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 7 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPA и RDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPA и RDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 12.65% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | 11.91% | -15.71% | -8.31% |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 0.59% | 0.95% | 4.57% | 10.38% | -25.53% | 34.42% | -10.01% | 21.54% | -5.70% | 11.84% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPA показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у RDOG с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции MLPA превзошли акции RDOG по среднегодовой доходности: 8.07% против 2.90% соответственно.
MLPA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 8.07%
RDOG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPA и RDOG
MLPA берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии RDOG в 0.35%.
Доходность на риск
MLPA vs. RDOG — Ранг доходности на риск
MLPA
RDOG
Сравнение MLPA c RDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPA | RDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.10 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 0.26 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.12 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 0.40 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPA | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.10 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.06 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.13 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.14 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MLPA и RDOG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPA и RDOG
Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности RDOG в 6.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 7.20% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 6.94% | 6.91% | 6.11% | 7.07% | 5.25% | 3.11% | 5.12% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок MLPA и RDOG
Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки RDOG в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и RDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPA | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.75% | -67.59% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -13.61% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -35.52% | +16.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | -49.35% | -24.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -13.38% | +9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -12.33% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 4.15% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPA и RDOG
Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 3.40%, в то время как у ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPA | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 5.46% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 10.18% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 17.71% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 19.84% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 23.02% | +4.62% |