Сравнение UMI с FYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).
UMI и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности UMI и FYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMI и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 18.78% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 18.67% | 4.17% | 17.83% | -14.47% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у FYLD с доходностью 14.87%.
UMI
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- —
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и FYLD
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.
Доходность на риск
UMI vs. FYLD — Ранг доходности на риск
UMI
FYLD
Сравнение UMI c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.68 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 3.35 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.59 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.33 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 19.43 | -15.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.68 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.75 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.44 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между UMI и FYLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и FYLD
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности FYLD в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.07% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и FYLD
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и FYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMI | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -44.55% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -13.05% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -25.12% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -1.99% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -8.94% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.29% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и FYLD
Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.10%, в то время как у Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMI | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.82% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 9.10% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 16.41% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 16.30% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 18.09% | +5.20% |