PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMI с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UMI и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMI и FYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
18.78%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
14.87%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у FYLD с доходностью 14.87%.


UMI

1 день
-1.83%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.78%
6 месяцев
17.63%
1 год
17.50%
3 года*
26.90%
5 лет*
23.65%
10 лет*

FYLD

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.81%
С начала года
14.87%
6 месяцев
20.45%
1 год
43.76%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Сравнение комиссий UMI и FYLD

UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.


Доходность на риск

UMI vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMI
Ранг доходности на риск UMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 4242
Ранг коэф-та Мартина

FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMIFYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.68

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

3.35

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.59

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

3.33

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

19.43

-15.30

UMI vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMIFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.68

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.75

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.44

+0.17

Корреляция

Корреляция между UMI и FYLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и FYLD

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности FYLD в 3.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
6.07%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
3.76%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Просадки

Сравнение просадок UMI и FYLD

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и FYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


UMIFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-44.55%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-13.05%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

-25.12%

+5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-1.99%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-8.94%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.29%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и FYLD

Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.10%, в то время как у Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UMIFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.82%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.10%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

16.41%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

16.30%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

18.09%

+5.20%