PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FYLD с SCHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FYLDSCHF
Дох-ть с нач. г.5.97%6.73%
Дох-ть за 1 год17.09%18.29%
Дох-ть за 3 года4.23%1.85%
Дох-ть за 5 лет7.74%6.92%
Дох-ть за 10 лет5.80%6.47%
Коэф-т Шарпа1.081.37
Коэф-т Сортино1.531.95
Коэф-т Омега1.191.24
Коэф-т Кальмара1.601.52
Коэф-т Мартина6.227.59
Индекс Язвы2.46%2.30%
Дневная вол-ть14.20%12.70%
Макс. просадка-44.55%-34.64%
Текущая просадка-5.99%-5.94%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FYLD и SCHF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и SCHF

С начала года, FYLD показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции FYLD уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 5.80% против 6.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.13%
0.86%
FYLD
SCHF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FYLD и SCHF

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.


FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
График комиссии FYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FYLD c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FYLD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FYLD, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FYLD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FYLD, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FYLD, с текущим значением в 6.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.22
SCHF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHF, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHF, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHF, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHF, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHF, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.59

Сравнение коэффициента Шарпа FYLD и SCHF

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
1.37
FYLD
SCHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и SCHF

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности SCHF в 2.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
4.45%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%5.13%0.07%
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.73%4.03%2.80%3.19%4.16%5.13%6.12%4.70%5.15%2.26%5.80%4.42%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и SCHF

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.99%
-5.94%
FYLD
SCHF

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и SCHF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.58%
3.19%
FYLD
SCHF