PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FYLD с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FYLD и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYLD и SCHF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
14.87%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%
SCHF
Schwab International Equity ETF
4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции FYLD превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 11.36% против 9.59% соответственно.


FYLD

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.81%
С начала года
14.87%
6 месяцев
20.45%
1 год
43.76%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.36%

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Schwab International Equity ETF

Сравнение комиссий FYLD и SCHF

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.


Доходность на риск

FYLD vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина

SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FYLDSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

1.76

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

2.40

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.35

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

2.75

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.43

10.59

+8.84

FYLD vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа SCHF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FYLDSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.76

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.56

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Корреляция

Корреляция между FYLD и SCHF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и SCHF

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SCHF в 3.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
3.76%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и SCHF

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и SCHF.


Загрузка...

Показатели просадок


FYLDSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-34.87%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-11.48%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-29.14%

+4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-34.87%

-9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-7.16%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-7.44%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.98%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и SCHF

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 4.82%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FYLDSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

7.94%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

11.79%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

17.75%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

16.14%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

17.09%

+1.00%