PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMI с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMI с EFAS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc., while EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. UMI is actively managed, while EFAS is passively managed. Over the past 5 years, UMI returned 20.58%/yr vs 12.06%/yr for EFAS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. UMI charges 0.85%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности UMI и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 24.04%, что значительно выше, чем у EFAS с доходностью 13.06%.

UMI

1 день
1.24%
1 месяц
0.83%
С начала года
24.04%
6 месяцев
22.07%
1 год
27.12%
3 года*
27.84%
5 лет*
20.58%
10 лет*
—

EFAS

1 день
0.09%
1 месяц
-1.69%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.18%
1 год
28.75%
3 года*
24.51%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMI и EFAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		24.04%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		13.06%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%1.98%

Correlation

The correlation between UMI and EFAS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2017 г.

0.44

Over the past year, the correlation between UMI and EFAS has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UMI и EFAS

Секторы
UMI
EFAS

Энергетика

99.0%
13.7%

Коммунальные услуги

1.0%
14.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Финансовые услуги

-

30.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

9.9%

Недвижимость

-

11.3%

Технологии

-

0.1%

Энергетика

UMI
99.0%
EFAS
13.7%

Коммунальные услуги

UMI
1.0%
EFAS
14.4%

Сырьевые материалы

UMI

-

EFAS
1.8%

Коммуникационные услуги

UMI

-

EFAS
8.6%

Потребительский циклический сектор

UMI

-

EFAS
1.9%

Потребительский защитный сектор

UMI

-

EFAS
8.1%

Финансовые услуги

UMI

-

EFAS
30.1%

Здравоохранение

UMI

-

EFAS
0.1%

Промышленность

UMI

-

EFAS
9.9%

Недвижимость

UMI

-

EFAS
11.3%

Технологии

UMI

-

EFAS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPA
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с IOO

Доходность на риск

UMI vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMIEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.73

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.84

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

5.45

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

14.46

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMI vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMIEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.73

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.78

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.56

+0.07

Просадки

Сравнение просадок UMI и EFAS

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMIEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-44.38%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-5.30%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-11.84%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

-28.81%

+8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-2.92%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-7.07%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.99%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и EFAS

USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMIEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

2.76%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

8.19%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

10.57%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

15.59%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

18.33%

+4.86%

Сравнение комиссий UMI и EFAS

UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и EFAS

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности EFAS в 4.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.72%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.91%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMI and EFAS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMI has higher volatility (6.04%) compared to EFAS (2.76%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, UMI leads with 20.58% vs 12.06% for EFAS. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMI has performed better with a 20.58% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

UMI has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 4.72% for EFAS.

UMI is categorized as Energy Equities, while EFAS is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and Global X. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMI и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор