Сравнение UMI с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
UMI и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности UMI и EFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMI и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 19.83% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 11.57% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -8.00% | 12.75% | -5.42% | 14.60% | -11.60% | 1.98% |
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 19.83%, что значительно выше, чем у EFAS с доходностью 11.57%.
UMI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 19.83%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 23.86%
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 42.34%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и EFAS
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.
Доходность на риск
UMI vs. EFAS — Ранг доходности на риск
UMI
EFAS
Сравнение UMI c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 3.00 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.69 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.60 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 4.02 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 18.29 | -14.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 3.00 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.84 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между UMI и EFAS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и EFAS
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности EFAS в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.01% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.48% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и EFAS
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и EFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMI | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -44.38% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -10.29% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -28.81% | +8.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -0.24% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -7.19% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.26% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и EFAS
Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.20%, в то время как у Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMI | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.82% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 8.33% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 14.23% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 15.68% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 18.45% | +4.84% |