PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMI с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UMI и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMI и EFAS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
19.83%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
11.57%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%1.98%

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 19.83%, что значительно выше, чем у EFAS с доходностью 11.57%.


UMI

1 день
0.89%
1 месяц
0.14%
С начала года
19.83%
6 месяцев
19.29%
1 год
17.20%
3 года*
26.55%
5 лет*
23.86%
10 лет*

EFAS

1 день
0.87%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.57%
6 месяцев
17.53%
1 год
42.34%
3 года*
23.10%
5 лет*
13.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Сравнение комиссий UMI и EFAS

UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.


Доходность на риск

UMI vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMI
Ранг доходности на риск UMI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 3838
Ранг коэф-та Мартина

EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMIEFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

3.00

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

3.69

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.60

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

4.02

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

18.29

-14.15

UMI vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа EFAS равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMIEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

3.00

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.84

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.56

+0.06

Корреляция

Корреляция между UMI и EFAS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и EFAS

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности EFAS в 4.48%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
6.01%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
4.48%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%

Просадки

Сравнение просадок UMI и EFAS

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и EFAS.


Загрузка...

Показатели просадок


UMIEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-44.38%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-10.29%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

-28.81%

+8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.24%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-7.19%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.26%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и EFAS

Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.20%, в то время как у Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UMIEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.82%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

8.33%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

14.23%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

15.68%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

18.45%

+4.84%