PortfoliosLab logo
Сравнение EFAS с WBIY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFAS и WBIY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EFAS и WBIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.34%
68.82%
EFAS
WBIY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFAS:

1.26

WBIY:

-0.03

Коэф-т Сортино

EFAS:

1.72

WBIY:

0.09

Коэф-т Омега

EFAS:

1.24

WBIY:

1.01

Коэф-т Кальмара

EFAS:

1.75

WBIY:

-0.03

Коэф-т Мартина

EFAS:

4.72

WBIY:

-0.10

Индекс Язвы

EFAS:

4.39%

WBIY:

5.75%

Дневная вол-ть

EFAS:

16.51%

WBIY:

18.31%

Макс. просадка

EFAS:

-44.38%

WBIY:

-48.71%

Текущая просадка

EFAS:

-0.55%

WBIY:

-12.94%

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 17.92%, что значительно выше, чем у WBIY с доходностью -5.59%.


EFAS

С начала года

17.92%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

12.00%

1 год

20.38%

5 лет

15.26%

10 лет

N/A

WBIY

С начала года

-5.59%

1 месяц

-5.48%

6 месяцев

-8.50%

1 год

-1.75%

5 лет

17.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFAS и WBIY

EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии WBIY в 0.70%.


График комиссии WBIY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WBIY: 0.70%
График комиссии EFAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFAS: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFAS и WBIY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFAS
Ранг риск-скорректированной доходности EFAS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

WBIY
Ранг риск-скорректированной доходности WBIY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBIY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFAS c WBIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFAS, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFAS: 1.26
WBIY: -0.03
Коэффициент Сортино EFAS, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFAS: 1.72
WBIY: 0.09
Коэффициент Омега EFAS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EFAS: 1.24
WBIY: 1.01
Коэффициент Кальмара EFAS, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFAS: 1.75
WBIY: -0.03
Коэффициент Мартина EFAS, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFAS: 4.72
WBIY: -0.10

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа WBIY равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и WBIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
-0.03
EFAS
WBIY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и WBIY

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности WBIY в 5.30%


TTM202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
5.87%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF
5.30%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%6.11%5.84%0.01%

Просадки

Сравнение просадок EFAS и WBIY

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки WBIY в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и WBIY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55%
-12.94%
EFAS
WBIY

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и WBIY

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 10.06%, в то время как у WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.06%
11.72%
EFAS
WBIY