PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFAS с WBIY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFAS и WBIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAS и WBIY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
10.61%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF
6.54%13.00%8.36%13.80%-0.52%28.35%-8.48%24.82%-14.47%14.59%

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у WBIY с доходностью 6.54%.


EFAS

1 день
0.50%
1 месяц
-0.31%
С начала года
10.61%
6 месяцев
15.52%
1 год
40.14%
3 года*
22.77%
5 лет*
12.94%
10 лет*

WBIY

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.73%
С начала года
6.54%
6 месяцев
9.25%
1 год
20.06%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.79%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

WBI Power Factor High Dividend ETF

Сравнение комиссий EFAS и WBIY

EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии WBIY в 0.97%.


Доходность на риск

EFAS vs. WBIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 9696
Ранг коэф-та Мартина

WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c WBIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFASWBIYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

1.03

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

1.62

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.20

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

1.55

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.83

5.81

+12.02

EFAS vs. WBIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа WBIY равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и WBIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFASWBIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.03

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.53

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.37

+0.19

Корреляция

Корреляция между EFAS и WBIY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и WBIY

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что сопоставимо с доходностью WBIY в 4.55%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
4.52%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF
4.55%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%

Просадки

Сравнение просадок EFAS и WBIY

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки WBIY в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и WBIY.


Загрузка...

Показатели просадок


EFASWBIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-48.71%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-12.94%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-20.97%

-7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-3.91%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-7.20%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.44%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и WBIY

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что EFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFASWBIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

2.97%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

10.14%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

19.51%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

18.51%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

22.79%

-4.34%