Сравнение UMI с DFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).
UMI и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UMI и DFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMI и DFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 18.78% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | -4.13% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -3.43% | 17.46% | 24.34% | 26.36% | -18.34% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -3.43%.
UMI
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- —
DFUS
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и DFUS
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.
Доходность на риск
UMI vs. DFUS — Ранг доходности на риск
UMI
DFUS
Сравнение UMI c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | DFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.55 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.57 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 7.36 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между UMI и DFUS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и DFUS
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности DFUS в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.07% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.96% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и DFUS
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и DFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMI | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -24.62% | -23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -12.31% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -5.56% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -6.00% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.62% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и DFUS
Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.10%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMI | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.48% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 9.80% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 18.54% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 17.37% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 17.37% | +5.92% |