Сравнение UMI с DFAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).
UMI и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности UMI и DFAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMI и DFAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 19.83% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | 4.70% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.58% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -16.99% | 26.89% | 6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 19.83%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.58%.
UMI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 19.83%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 23.86%
- 10 лет*
- —
DFAU
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и DFAU
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.
Доходность на риск
UMI vs. DFAU — Ранг доходности на риск
UMI
DFAU
Сравнение UMI c DFAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | DFAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.50 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.54 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 7.24 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.66 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.80 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между UMI и DFAU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и DFAU
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности DFAU в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.01% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и DFAU
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и DFAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMI | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -23.61% | -24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -8.67% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -23.61% | +3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -5.28% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -5.12% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.64% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и DFAU
Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.20%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMI | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.33% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 9.67% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 18.51% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 17.03% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 16.87% | +6.42% |