PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMI с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UMI и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMI и DFAU


2026 (YTD)202520242023202220212020
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
19.83%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%4.70%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
-2.58%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 19.83%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.58%.


UMI

1 день
0.89%
1 месяц
0.14%
С начала года
19.83%
6 месяцев
19.29%
1 год
17.20%
3 года*
26.55%
5 лет*
23.86%
10 лет*

DFAU

1 день
0.09%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-0.57%
1 год
18.20%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Сравнение комиссий UMI и DFAU

UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.


Доходность на риск

UMI vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMI
Ранг доходности на риск UMI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 3838
Ранг коэф-та Мартина

DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMIDFAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.99

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.54

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

7.24

-3.09

UMI vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMIDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.99

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.66

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.80

-0.17

Корреляция

Корреляция между UMI и DFAU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и DFAU

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности DFAU в 1.03%


TTM202520242023202220212020201920182017
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
6.01%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMI и DFAU

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и DFAU.


Загрузка...

Показатели просадок


UMIDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-23.61%

-24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-8.67%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

-23.61%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-5.28%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-5.12%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.64%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и DFAU

Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.20%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UMIDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.33%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

9.67%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

18.51%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

17.03%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

16.87%

+6.42%