PortfoliosLab logo
Сравнение DFAU с FBCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAU и FBCG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DFAU и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.03%
52.69%
DFAU
FBCG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAU:

0.46

FBCG:

0.34

Коэф-т Сортино

DFAU:

0.77

FBCG:

0.67

Коэф-т Омега

DFAU:

1.11

FBCG:

1.09

Коэф-т Кальмара

DFAU:

0.46

FBCG:

0.36

Коэф-т Мартина

DFAU:

1.88

FBCG:

1.20

Индекс Язвы

DFAU:

4.76%

FBCG:

8.27%

Дневная вол-ть

DFAU:

19.58%

FBCG:

29.11%

Макс. просадка

DFAU:

-23.61%

FBCG:

-43.56%

Текущая просадка

DFAU:

-11.17%

FBCG:

-18.42%

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность -7.17%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью -14.12%.


DFAU

С начала года

-7.17%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-5.71%

1 год

7.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBCG

С начала года

-14.12%

1 месяц

-7.65%

6 месяцев

-9.00%

1 год

8.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAU и FBCG

DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.


График комиссии FBCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCG: 0.59%
График комиссии DFAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAU: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAU и FBCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAU
Ранг риск-скорректированной доходности DFAU, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

FBCG
Ранг риск-скорректированной доходности FBCG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAU c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAU, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAU: 0.46
FBCG: 0.34
Коэффициент Сортино DFAU, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAU: 0.77
FBCG: 0.67
Коэффициент Омега DFAU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFAU: 1.11
FBCG: 1.09
Коэффициент Кальмара DFAU, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAU: 0.46
FBCG: 0.36
Коэффициент Мартина DFAU, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAU: 1.88
FBCG: 1.20

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа FBCG равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.34
DFAU
FBCG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и FBCG

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности FBCG в 0.14%


TTM20242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
1.22%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.14%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок DFAU и FBCG

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и FBCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.17%
-18.42%
DFAU
FBCG

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и FBCG

Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) составляет 14.26%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 19.20%. Это указывает на то, что DFAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.26%
19.20%
DFAU
FBCG