PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAU с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAU с FBCG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, DFAU returned 12.34%/yr vs 13.40%/yr for FBCG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DFAU charges 0.12%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности DFAU и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 10.18%.

DFAU

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.61%
С начала года
9.09%
6 месяцев
7.61%
1 год
23.33%
3 года*
20.33%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—

FBCG

1 день
0.09%
1 месяц
-1.40%
С начала года
10.18%
6 месяцев
8.78%
1 год
28.98%
3 года*
27.62%
5 лет*
13.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAU и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		9.09%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%4.87%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		10.18%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%9.02%

Correlation

The correlation between DFAU and FBCG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.89

The correlation between DFAU and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAU и FBCG

Секторы
DFAU
FBCG

Технологии

36.0%
48.9%

Финансовые услуги

12.1%
2.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
17.2%

Промышленность

10.1%
5.6%

Коммуникационные услуги

9.8%
17.1%

Здравоохранение

8.3%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.3%

Энергетика

4.1%
0.4%

Сырьевые материалы

2.4%
0.5%

Коммунальные услуги

2.3%
0.5%

Недвижимость

0.1%
0.6%

Технологии

DFAU
36.0%
FBCG
48.9%

Финансовые услуги

DFAU
12.1%
FBCG
2.2%

Потребительский циклический сектор

DFAU
10.6%
FBCG
17.2%

Промышленность

DFAU
10.1%
FBCG
5.6%

Коммуникационные услуги

DFAU
9.8%
FBCG
17.1%

Здравоохранение

DFAU
8.3%
FBCG
5.6%

Потребительский защитный сектор

DFAU
4.4%
FBCG
1.3%

Энергетика

DFAU
4.1%
FBCG
0.4%

Сырьевые материалы

DFAU
2.4%
FBCG
0.5%

Коммунальные услуги

DFAU
2.3%
FBCG
0.5%

Недвижимость

DFAU
0.1%
FBCG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

DFAU vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAUFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.47

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.03

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.92

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

7.20

+4.73

DFAU vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAU и FBCG

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAUFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-43.56%

+19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-15.17%

+6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-27.89%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-43.56%

+19.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-5.67%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-11.42%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

4.04%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и FBCG

Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) составляет 4.86%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что DFAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAUFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

8.27%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

15.44%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

19.84%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

26.00%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

25.79%

-9.02%

Сравнение комиссий DFAU и FBCG

DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и FBCG

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.93%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

DFAU and FBCG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (8.27%) compared to DFAU (4.86%). In terms of maximum drawdown, DFAU dropped -23.61% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 13.40% vs 12.34% for DFAU. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFAU has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 13.40% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

DFAU has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.04% for FBCG.

DFAU is categorized as Large Cap Blend Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Fidelity. Their fees differ too: 0.12% for DFAU and 0.59% for FBCG.

DFAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAU и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор