Сравнение UMEMX с SMGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).
UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности UMEMX и SMGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMEMX и SMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.63% | 31.14% | 6.68% | 8.89% | -33.02% | -7.30% | 33.83% | 31.11% | -21.27% | 46.95% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | -5.63% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 32.95% | -8.95% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, UMEMX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции UMEMX уступали акциям SMGIX по среднегодовой доходности: 7.57% против 13.21% соответственно.
UMEMX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 35.66%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 7.57%
SMGIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMEMX и SMGIX
UMEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.
Доходность на риск
UMEMX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск
UMEMX
SMGIX
Сравнение UMEMX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMEMX | SMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.87 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.34 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.34 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 5.64 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMEMX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.87 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.58 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.68 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между UMEMX и SMGIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMEMX и SMGIX
Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности SMGIX в 7.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.72% | 4.94% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 1.15% | 0.33% | 0.12% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 7.83% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок UMEMX и SMGIX
Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и SMGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMEMX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -50.62% | -16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -12.33% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.26% | -32.20% | -17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.61% | -32.45% | -19.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -7.35% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -6.77% | -14.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.93% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMEMX и SMGIX
Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что UMEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMEMX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 5.29% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 9.73% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 18.74% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 19.00% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 18.97% | +0.86% |