Сравнение UMEMX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности UMEMX и GSFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMEMX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.63% | 31.14% | 6.68% | 8.89% | -33.02% | -7.30% | 33.83% | 31.11% | -21.27% | 46.95% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, UMEMX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции UMEMX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 7.57% против 12.14% соответственно.
UMEMX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 35.66%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 7.57%
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMEMX и GSFTX
UMEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.
Доходность на риск
UMEMX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
UMEMX
GSFTX
Сравнение UMEMX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMEMX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.22 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.74 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.77 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 8.20 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMEMX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.22 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.81 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.78 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.54 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между UMEMX и GSFTX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMEMX и GSFTX
Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности GSFTX в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.72% | 4.94% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 1.15% | 0.33% | 0.12% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Просадки
Сравнение просадок UMEMX и GSFTX
Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и GSFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMEMX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -47.69% | -19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -10.18% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.26% | -17.01% | -32.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.61% | -32.76% | -18.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -3.94% | -9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -6.40% | -15.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.20% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMEMX и GSFTX
Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что UMEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMEMX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 3.46% | +7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 7.00% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 13.68% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 13.30% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 15.68% | +4.15% |