Сравнение UMEMX с CMTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).
UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UMEMX и CMTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMEMX и CMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.63% | 31.14% | 6.68% | 8.89% | -33.02% | -7.30% | 33.83% | 31.11% | -21.27% | 46.95% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -6.05% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
Доходность по периодам
С начала года, UMEMX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции UMEMX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 7.57% против 21.08% соответственно.
UMEMX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 35.66%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 7.57%
CMTFX
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMEMX и CMTFX
UMEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии CMTFX в 0.92%.
Доходность на риск
UMEMX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск
UMEMX
CMTFX
Сравнение UMEMX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMEMX | CMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.25 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.86 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.34 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 8.20 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMEMX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.25 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.51 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.86 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между UMEMX и CMTFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMEMX и CMTFX
Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности CMTFX в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.72% | 4.94% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 1.15% | 0.33% | 0.12% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.29% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок UMEMX и CMTFX
Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, примерно равная максимальной просадке CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и CMTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMEMX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -68.28% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -14.35% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.26% | -39.42% | -9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.61% | -39.42% | -12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -10.42% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -16.39% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.09% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMEMX и CMTFX
Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что UMEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMEMX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 8.94% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 16.85% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 27.32% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 25.88% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 24.70% | -4.87% |