PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с WEBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с WEBL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UMDD returned 2.41%/yr vs -21.02%/yr for WEBL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMDD charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for WEBL.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и WEBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 41.42%, что значительно выше, чем у WEBL с доходностью -14.87%.

UMDD

1 день
2.20%
1 месяц
10.73%
С начала года
41.42%
6 месяцев
35.75%
1 год
66.43%
3 года*
23.57%
5 лет*
2.41%
10 лет*
12.78%

WEBL

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-15.88%
1 год
-12.75%
3 года*
27.57%
5 лет*
-21.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и WEBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		41.42%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%11.55%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		-14.87%2.37%76.78%165.50%-91.04%2.73%132.56%10.36%

Correlation

The correlation between UMDD and WEBL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.64

The correlation between UMDD and WEBL shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMDD и WEBL

Секторы
UMDD
WEBL

Промышленность

13.4%
1.4%

Технологии

9.0%
37.7%

Финансовые услуги

7.1%
2.4%

Потребительский циклический сектор

5.1%
27.7%

Здравоохранение

4.8%
1.1%

Недвижимость

3.9%

-

Энергетика

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Коммуникационные услуги

0.5%
29.7%

Промышленность

UMDD
13.4%
WEBL
1.4%

Технологии

UMDD
9.0%
WEBL
37.7%

Финансовые услуги

UMDD
7.1%
WEBL
2.4%

Потребительский циклический сектор

UMDD
5.1%
WEBL
27.7%

Здравоохранение

UMDD
4.8%
WEBL
1.1%

Недвижимость

UMDD
3.9%
WEBL

-

Энергетика

UMDD
2.7%
WEBL

-

Сырьевые материалы

UMDD
2.6%
WEBL

-

Потребительский защитный сектор

UMDD
2.2%
WEBL

-

Коммунальные услуги

UMDD
1.6%
WEBL

-

Коммуникационные услуги

UMDD
0.5%
WEBL
29.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO
Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL

Доходность на риск

UMDD vs. WEBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c WEBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMDDWEBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-0.22

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
0.07

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

-0.23

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

-0.48

+9.06

UMDD vs. WEBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа WEBL равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и WEBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMDD и WEBL

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки WEBL в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и WEBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDWEBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-94.44%

+8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-56.57%

+30.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

-60.82%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

-94.44%

+29.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-74.94%

+71.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-58.90%

+35.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

26.44%

-18.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и WEBL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 14.80%, в то время как у Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDWEBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.80%

19.12%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.26%

45.07%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.64%

57.70%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.05%

80.76%

-21.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.32%

82.82%

-20.50%

Сравнение комиссий UMDD и WEBL

UMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WEBL в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и WEBL

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности WEBL в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.74%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.23%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and WEBL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBL has higher volatility (19.12%) compared to UMDD (14.80%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs WEBL's -94.44%.

On 5-year performance, UMDD leads with 2.41% vs -21.02% for WEBL. On fees, UMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 14.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMDD has performed better with a 2.41% return vs -21.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

UMDD has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.23% for WEBL.

UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UMDD and 1.17% for WEBL.

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и WEBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор