Сравнение UMDD с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
UMDD и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMDD и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UMDD имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции NOBL немного отстают с 9.54%.
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и NOBL
UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
UMDD vs. NOBL — Ранг доходности на риск
UMDD
NOBL
Сравнение UMDD c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.70 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.54 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 1.89 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.44 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.58 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.64 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между UMDD и NOBL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и NOBL
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и NOBL
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMDD | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -35.43% | -50.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -11.20% | -27.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -17.92% | -46.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | -35.43% | -50.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -7.07% | -20.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -3.45% | -20.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 3.18% | +7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и NOBL
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMDD | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 3.55% | +16.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 8.06% | +28.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 15.24% | +48.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.88% | 14.39% | +44.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.19% | 16.59% | +45.60% |