Сравнение UMDD с MULL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).

UMDD и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UMDD и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMDD и MULL

	2026 (YTD)	2025	2024
UMDD ProShares UltraPro MidCap400	5.14%	-2.57%	-16.70%
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF	40.10%	558.51%	-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.

UMDD

1 день: 2.82%

1 месяц: -17.06%

С начала года: 5.14%

6 месяцев: 4.81%

1 год: 28.13%

3 года*: 13.87%

5 лет*: -1.48%

10 лет*: 10.04%

MULL

1 день: 18.15%

1 месяц: -25.99%

С начала года: 40.10%

6 месяцев: 196.67%

1 год: 845.62%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares UltraPro MidCap400

Название символа

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с UMDD:

UMDD с MIDU UMDD с SMDD UMDD с MVV UMDD с SAA UMDD с TQQQ UMDD с UPRO UMDD с MDY

Часто сравнивают с MULL:

MULL с MUU MULL с XXXX MULL с NFLU MULL с TQQQ MULL с DZZ MULL с SOXL MULL с QLD

Сравнение комиссий UMDD и MULL

UMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

MULL

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

UMDD

ProShares UltraPro MidCap400

Доходность на риск

UMDD vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMDD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MULL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UMDD	MULL	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.45	6.53	-6.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.05	3.77	-2.71
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.50	-0.36
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.79	16.69	-15.90
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.84	46.83	-43.99
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UMDD	MULL	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.45	6.53	-6.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.03	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.16	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	1.91	-1.62

Корреляция

Корреляция между UMDD и MULL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и MULL

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности MULL в 0.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UMDD ProShares UltraPro MidCap400	1.00%	1.00%	0.76%	0.19%	0.49%	0.06%	0.08%	0.64%	0.32%	0.00%	0.03%	0.06%
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF	0.28%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMDD и MULL

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и MULL.

Загрузка...

Показатели просадок

	UMDD	MULL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-86.24%	-72.29%	-13.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-38.30%	-53.09%	+14.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-64.61%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-86.24%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-27.99%	-39.05%	+11.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-23.71%	-21.99%	-1.72%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.66%	18.92%	-8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и MULL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 19.56%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UMDD	MULL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	19.56%	47.87%	-28.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	36.08%	99.70%	-63.62%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	63.30%	130.90%	-67.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	58.88%	130.06%	-71.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	62.19%	130.06%	-67.87%

Сравнение UMDD с MULL

Доходность

Сравнение доходности UMDD и MULL

Сравнение доходности по годам UMDD и MULL

Доходность по периодам

UMDD

MULL

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UMDD и MULL

Доходность на риск

UMDD vs. MULL — Ранг доходности на риск

UMDD

MULL

Сравнение UMDD c MULL - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UMDD vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и MULL

Просадки

Сравнение просадок UMDD и MULL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и MULL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)