PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с MULL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UMDD is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, UMDD returned 68.09% vs 5016.23% for MULL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. UMDD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 38.92%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 774.91%.

UMDD

1 день
0.96%
1 месяц
7.76%
С начала года
38.92%
6 месяцев
36.59%
1 год
68.09%
3 года*
27.72%
5 лет*
2.53%
10 лет*
11.80%

MULL

1 день
-15.62%
1 месяц
119.20%
С начала года
774.91%
6 месяцев
1,229.17%
1 год
5,016.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и MULL

2026 (YTD)20252024
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		38.92%-2.57%-16.70%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		774.91%558.51%-40.10%

Correlation

The correlation between UMDD and MULL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

0.46

The correlation between UMDD and MULL shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMDD и MULL

Секторы
UMDD
MULL

Промышленность

13.6%

-

Технологии

9.1%
66.7%

Финансовые услуги

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Здравоохранение

4.8%

-

Недвижимость

4.1%

-

Энергетика

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Промышленность

UMDD
13.6%
MULL

-

Технологии

UMDD
9.1%
MULL
66.7%

Финансовые услуги

UMDD
7.5%
MULL

-

Потребительский циклический сектор

UMDD
5.2%
MULL

-

Здравоохранение

UMDD
4.8%
MULL

-

Недвижимость

UMDD
4.1%
MULL

-

Энергетика

UMDD
2.9%
MULL

-

Сырьевые материалы

UMDD
2.6%
MULL

-

Потребительский защитный сектор

UMDD
2.2%
MULL

-

Коммунальные услуги

UMDD
1.6%
MULL

-

Коммуникационные услуги

UMDD
0.5%
MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с SOXLMULL с TECLMULL с NFLUMULL с APPXMULL с TQQQ

Доходность на риск

UMDD vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDDMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
38.21

-36.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
6.62

-4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.83

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

96.00

-93.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

321.55

-312.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 38.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDDMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

38.21

-36.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

6.53

-6.20

Просадки

Сравнение просадок UMDD и MULL

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-72.29%

-13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-53.09%

+27.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-15.62%

+10.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-20.61%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

15.82%

-8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и MULL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 13.04%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 57.59%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

57.59%

-44.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.22%

107.25%

-73.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.65%

133.41%

-86.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.91%

136.72%

-77.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.27%

136.72%

-74.45%

Сравнение комиссий UMDD и MULL

UMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и MULL

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности MULL в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.75%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and MULL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (57.59%) compared to UMDD (13.04%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 5016.23% vs 68.09% for UMDD. On fees, UMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 13.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 5016.23% return vs 68.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

UMDD has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.04% for MULL.

They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for UMDD and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (38.21 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор