PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMCVX с VAFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMCVX с VAFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).

UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности UMCVX и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMCVX и VAFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		-9.70%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%36.55%-3.99%27.11%

Доходность по периодам

С начала года, UMCVX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции UMCVX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 13.12% против 13.99% соответственно.

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%

VAFAX

1 день
4.44%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-12.22%
1 год
14.68%
3 года*
19.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco V.I. American Value Fund

Invesco American Franchise Fund Class A

Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с BBVSXUMCVX с HAMVX
Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с ACGIXVAFAX с PARWXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP

Сравнение комиссий UMCVX и VAFAX

UMCVX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии VAFAX в 0.95%.

VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund

Доходность на риск

UMCVX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMCVX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMCVXVAFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.63

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.06

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

0.65

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

2.03

+7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMCVX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMCVX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа VAFAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMCVX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMCVXVAFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.63

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.31

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Корреляция

Корреляция между UMCVX и VAFAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMCVX и VAFAX

Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности VAFAX в 15.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		15.61%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%

Просадки

Сравнение просадок UMCVX и VAFAX

Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и VAFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMCVXVAFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.30%

-48.48%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-19.27%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-38.86%

+13.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.77%

-38.86%

-6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-15.69%

+8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-8.16%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

6.14%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UMCVX и VAFAX

Текущая волатильность для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) составляет 7.58%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что UMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMCVXVAFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

8.31%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

15.69%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

25.39%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

23.03%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

22.23%

+2.87%