PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMCVX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMCVX с OPGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности UMCVX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMCVX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, UMCVX показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции UMCVX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 13.12% против 18.10% соответственно.

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco V.I. American Value Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с BBVSX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий UMCVX и OPGSX

UMCVX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.

OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund

Доходность на риск

UMCVX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMCVX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMCVXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.49

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.77

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

3.94

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

15.50

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMCVX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMCVX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа OPGSX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMCVX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMCVXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.49

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.26

+0.16

Корреляция

Корреляция между UMCVX и OPGSX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMCVX и OPGSX

Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности OPGSX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMCVX и OPGSX

Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMCVXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.30%

-80.04%

+20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-29.01%

+13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-47.09%

+21.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.77%

-47.09%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-19.81%

+12.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-29.33%

+19.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

7.38%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности UMCVX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) составляет 7.58%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что UMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMCVXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

16.75%

-9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

35.48%

-20.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

43.40%

-19.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

33.09%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

32.99%

-7.89%