PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMCVX с MXMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMCVX с MXMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX).

UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. MXMVX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности UMCVX и MXMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMCVX и MXMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		2.99%8.32%15.59%15.15%-27.98%34.87%-0.99%20.49%-13.76%16.62%

Доходность по периодам

С начала года, UMCVX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у MXMVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции UMCVX превзошли акции MXMVX по среднегодовой доходности: 13.12% против 7.02% соответственно.

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%

MXMVX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.72%
3 года*
12.93%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco V.I. American Value Fund

Great-West Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с BBVSX
Часто сравнивают с MXMVX:
MXMVX с MXREXMXMVX с XLEMXMVX с VVOIXMXMVX с MXCPXMXMVX с MXBIXMXMVX с MXEOXMXMVX с MXDPX

Сравнение комиссий UMCVX и MXMVX

UMCVX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MXMVX в 1.15%.

MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund

Доходность на риск

UMCVX vs. MXMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MXMVX
Ранг доходности на риск MXMVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMCVX c MXMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMCVXMXMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.77

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.21

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.01

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

4.62

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMCVX vs. MXMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMCVX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа MXMVX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMCVX и MXMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMCVXMXMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.77

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.25

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.34

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.19

+0.22

Корреляция

Корреляция между UMCVX и MXMVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMCVX и MXMVX

Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности MXMVX в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		5.81%5.98%9.03%0.49%2.55%3.29%0.71%0.17%7.06%12.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMCVX и MXMVX

Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, примерно равная максимальной просадке MXMVX в -57.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и MXMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMCVXMXMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.30%

-57.13%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-14.03%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-34.69%

+9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.77%

-45.46%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-5.29%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-12.62%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.24%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UMCVX и MXMVX

Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что UMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMCVXMXMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.17%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

9.93%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

20.77%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

19.69%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

20.56%

+4.54%