Сравнение UMCVX с ARGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Ariel Fund (ARGFX).
UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности UMCVX и ARGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMCVX и ARGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
ARGFX Ariel Fund | -1.48% | 14.08% | 11.56% | 15.78% | -18.68% | 30.29% | 10.05% | 24.64% | -13.59% | 15.99% |
Доходность по периодам
С начала года, UMCVX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у ARGFX с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции UMCVX превзошли акции ARGFX по среднегодовой доходности: 13.12% против 9.35% соответственно.
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
ARGFX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMCVX и ARGFX
UMCVX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ARGFX в 1.00%.
Доходность на риск
UMCVX vs. ARGFX — Ранг доходности на риск
UMCVX
ARGFX
Сравнение UMCVX c ARGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Ariel Fund (ARGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMCVX | ARGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.90 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.41 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.43 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 4.66 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMCVX | ARGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.90 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.22 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.41 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между UMCVX и ARGFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMCVX и ARGFX
Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности ARGFX в 11.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
ARGFX Ariel Fund | 11.98% | 11.80% | 5.49% | 5.09% | 9.01% | 5.56% | 5.33% | 5.81% | 10.35% | 6.30% | 6.56% | 16.28% |
Просадки
Сравнение просадок UMCVX и ARGFX
Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, что меньше максимальной просадки ARGFX в -71.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и ARGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMCVX | ARGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -71.02% | +11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -15.50% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -33.00% | +7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.77% | -45.29% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -9.41% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -8.47% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.76% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMCVX и ARGFX
Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Ariel Fund (ARGFX) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что UMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMCVX | ARGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 7.12% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 14.19% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 24.69% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 22.34% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 22.77% | +2.33% |