PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMCVX с ARGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UMCVX и ARGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Ariel Fund (ARGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMCVX и ARGFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund
6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%
ARGFX
Ariel Fund
-1.48%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%

Доходность по периодам

С начала года, UMCVX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у ARGFX с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции UMCVX превзошли акции ARGFX по среднегодовой доходности: 13.12% против 9.35% соответственно.


UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%

ARGFX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.18%
1 год
22.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco V.I. American Value Fund

Ariel Fund

Сравнение комиссий UMCVX и ARGFX

UMCVX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ARGFX в 1.00%.


Доходность на риск

UMCVX vs. ARGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMCVX c ARGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Ariel Fund (ARGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMCVXARGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.90

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.41

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.43

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

4.66

+5.22

UMCVX vs. ARGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMCVX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа ARGFX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMCVX и ARGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMCVXARGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.90

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.22

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.41

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.54

-0.12

Корреляция

Корреляция между UMCVX и ARGFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMCVX и ARGFX

Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности ARGFX в 11.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund
15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%
ARGFX
Ariel Fund
11.98%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%

Просадки

Сравнение просадок UMCVX и ARGFX

Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, что меньше максимальной просадки ARGFX в -71.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и ARGFX.


Загрузка...

Показатели просадок


UMCVXARGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.30%

-71.02%

+11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-15.50%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-33.00%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.77%

-45.29%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-9.41%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-8.47%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.76%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UMCVX и ARGFX

Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Ariel Fund (ARGFX) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что UMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UMCVXARGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

7.12%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

14.19%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

24.69%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

22.34%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

22.77%

+2.33%