PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UMC с RMBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UMC с RMBS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Microelectronics Corporation (UMC) и Rambus Inc. (RMBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMC или RMBS.

Корреляция

Корреляция между UMC и RMBS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UMC и RMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Microelectronics Corporation (UMC) и Rambus Inc. (RMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.84%
-41.19%
UMC
RMBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMC:

-0.07

RMBS:

-0.16

Коэф-т Сортино

UMC:

0.17

RMBS:

0.21

Коэф-т Омега

UMC:

1.02

RMBS:

1.03

Коэф-т Кальмара

UMC:

-0.05

RMBS:

-0.14

Коэф-т Мартина

UMC:

-0.13

RMBS:

-0.43

Индекс Язвы

UMC:

18.84%

RMBS:

22.90%

Дневная вол-ть

UMC:

36.34%

RMBS:

62.60%

Макс. просадка

UMC:

-85.96%

RMBS:

-97.16%

Текущая просадка

UMC:

-33.16%

RMBS:

-57.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UMC:

$17.63B

RMBS:

$4.94B

EPS

UMC:

$0.54

RMBS:

$1.71

Коэффициент P/E

UMC:

13.00

RMBS:

26.87

Коэффициент PEG

UMC:

1.81

RMBS:

3.80

Коэффициент P/S

UMC:

0.08

RMBS:

8.87

Коэффициент P/B

UMC:

1.47

RMBS:

4.40

Общая выручка (12 мес.)

UMC:

$177.67B

RMBS:

$438.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

UMC:

$57.97B

RMBS:

$344.60M

EBITDA (12 мес.)

UMC:

$80.29B

RMBS:

$193.93M

Доходность по периодам

С начала года, UMC показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у RMBS с доходностью -6.62%. За последние 10 лет акции UMC превзошли акции RMBS по среднегодовой доходности: 16.43% против 13.38% соответственно.

UMC

С начала года

6.47%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

-10.38%

1 год

-5.25%

5 лет

28.85%

10 лет

16.43%

RMBS

С начала года

-6.62%

1 месяц

-16.25%

6 месяцев

17.41%

1 год

-12.67%

5 лет

32.52%

10 лет

13.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UMC и RMBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UMC
Ранг риск-скорректированной доходности UMC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
RMBS
Ранг риск-скорректированной доходности RMBS, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMBS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UMC c RMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Microelectronics Corporation (UMC) и Rambus Inc. (RMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UMC, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UMC: -0.07
RMBS: -0.16
Коэффициент Сортино UMC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UMC: 0.17
RMBS: 0.21
Коэффициент Омега UMC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UMC: 1.02
RMBS: 1.03
Коэффициент Кальмара UMC, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UMC: -0.05
RMBS: -0.18
Коэффициент Мартина UMC, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UMC: -0.13
RMBS: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа UMC на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа RMBS равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMC и RMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
-0.16
UMC
RMBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMC и RMBS

Дивидендная доходность UMC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, тогда как RMBS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UMC
United Microelectronics Corporation		6.60%7.02%6.93%7.92%2.45%1.62%3.50%6.49%3.44%5.15%4.50%3.66%
RMBS
Rambus Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMC и RMBS

Максимальная просадка UMC за все время составила -85.96%, что меньше максимальной просадки RMBS в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMC и RMBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.16%
-42.27%
UMC
RMBS

Волатильность

Сравнение волатильности UMC и RMBS

Текущая волатильность для United Microelectronics Corporation (UMC) составляет 17.40%, в то время как у Rambus Inc. (RMBS) волатильность равна 31.09%. Это указывает на то, что UMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.40%
31.09%
UMC
RMBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UMC и RMBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Microelectronics Corporation и Rambus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию