PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UMC с RMBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UMC и RMBS составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности UMC и RMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Microelectronics Corporation (UMC) и Rambus Inc. (RMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
27.43%
-37.36%
UMC
RMBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMC:

-0.37

RMBS:

-0.33

Коэф-т Сортино

UMC:

-0.35

RMBS:

-0.10

Коэф-т Омега

UMC:

0.96

RMBS:

0.99

Коэф-т Кальмара

UMC:

-0.31

RMBS:

-0.28

Коэф-т Мартина

UMC:

-1.03

RMBS:

-0.68

Индекс Язвы

UMC:

11.48%

RMBS:

27.97%

Дневная вол-ть

UMC:

32.13%

RMBS:

57.69%

Макс. просадка

UMC:

-85.96%

RMBS:

-97.16%

Текущая просадка

UMC:

-36.83%

RMBS:

-55.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UMC:

$16.47B

RMBS:

$6.20B

EPS

UMC:

$0.63

RMBS:

$1.61

Цена/прибыль

UMC:

10.32

RMBS:

36.14

PEG коэффициент

UMC:

1.36

RMBS:

3.80

Общая выручка (12 мес.)

UMC:

$226.87B

RMBS:

$517.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

UMC:

$72.60B

RMBS:

$402.47M

EBITDA (12 мес.)

UMC:

$98.34B

RMBS:

$240.38M

Доходность по периодам

С начала года, UMC показывает доходность -18.51%, что значительно выше, чем у RMBS с доходностью -22.96%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции UMC – 16.40% и акции RMBS – 16.40%.


UMC

С начала года

-18.51%

1 месяц

-3.55%

6 месяцев

-22.10%

1 год

-13.50%

5 лет

25.84%

10 лет

16.40%

RMBS

С начала года

-22.96%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

-3.54%

1 год

-24.18%

5 лет

30.96%

10 лет

16.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UMC c RMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Microelectronics Corporation (UMC) и Rambus Inc. (RMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UMC, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.37-0.33
Коэффициент Сортино UMC, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.35-0.10
Коэффициент Омега UMC, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.960.99
Коэффициент Кальмара UMC, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.31-0.34
Коэффициент Мартина UMC, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.03-0.68
UMC
RMBS

Показатель коэффициента Шарпа UMC на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMBS равному -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMC и RMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.37
-0.33
UMC
RMBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMC и RMBS

Дивидендная доходность UMC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, тогда как RMBS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UMC
United Microelectronics Corporation
7.09%6.93%7.92%2.44%1.61%3.51%6.59%3.47%5.03%4.73%3.66%3.33%
RMBS
Rambus Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMC и RMBS

Максимальная просадка UMC за все время составила -85.96%, что меньше максимальной просадки RMBS в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMC и RMBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-36.83%
-38.50%
UMC
RMBS

Волатильность

Сравнение волатильности UMC и RMBS

Текущая волатильность для United Microelectronics Corporation (UMC) составляет 6.54%, в то время как у Rambus Inc. (RMBS) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что UMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.54%
10.36%
UMC
RMBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UMC и RMBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Microelectronics Corporation и Rambus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab