PortfoliosLab logo
Сравнение UMC с RMBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UMC и RMBS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности UMC и RMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Microelectronics Corporation (UMC) и Rambus Inc. (RMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
44.01%
-38.53%
UMC
RMBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMC:

-0.07

RMBS:

-0.13

Коэф-т Сортино

UMC:

0.10

RMBS:

0.22

Коэф-т Омега

UMC:

1.01

RMBS:

1.03

Коэф-т Кальмара

UMC:

-0.09

RMBS:

-0.14

Коэф-т Мартина

UMC:

-0.21

RMBS:

-0.40

Индекс Язвы

UMC:

19.23%

RMBS:

23.39%

Дневная вол-ть

UMC:

36.17%

RMBS:

62.11%

Макс. просадка

UMC:

-85.96%

RMBS:

-97.16%

Текущая просадка

UMC:

-28.61%

RMBS:

-56.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UMC:

$18.59B

RMBS:

$5.25B

EPS

UMC:

$0.58

RMBS:

$1.91

Коэффициент P/E

UMC:

12.76

RMBS:

25.59

Коэффициент PEG

UMC:

1.61

RMBS:

3.80

Коэффициент P/S

UMC:

0.08

RMBS:

9.00

Коэффициент P/B

UMC:

1.52

RMBS:

4.75

Общая выручка (12 мес.)

UMC:

$235.53B

RMBS:

$605.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

UMC:

$73.41B

RMBS:

$478.42M

EBITDA (12 мес.)

UMC:

$104.15B

RMBS:

$271.76M

Доходность по периодам

С начала года, UMC показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у RMBS с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции UMC превзошли акции RMBS по среднегодовой доходности: 18.52% против 13.89% соответственно.


UMC

С начала года

13.71%

1 месяц

20.59%

6 месяцев

1.93%

1 год

-2.60%

5 лет

30.57%

10 лет

18.52%

RMBS

С начала года

-2.38%

1 месяц

20.29%

6 месяцев

-8.98%

1 год

-7.81%

5 лет

27.72%

10 лет

13.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UMC и RMBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UMC
Ранг риск-скорректированной доходности UMC, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

RMBS
Ранг риск-скорректированной доходности RMBS, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMBS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UMC c RMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Microelectronics Corporation (UMC) и Rambus Inc. (RMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа UMC на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа RMBS равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMC и RMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.07
-0.13
UMC
RMBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMC и RMBS

Дивидендная доходность UMC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, тогда как RMBS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UMC
United Microelectronics Corporation
6.27%7.13%6.93%7.92%2.44%1.61%3.51%6.59%3.47%5.03%4.73%3.66%
RMBS
Rambus Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMC и RMBS

Максимальная просадка UMC за все время составила -85.96%, что меньше максимальной просадки RMBS в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMC и RMBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.61%
-39.65%
UMC
RMBS

Волатильность

Сравнение волатильности UMC и RMBS

Текущая волатильность для United Microelectronics Corporation (UMC) составляет 13.28%, в то время как у Rambus Inc. (RMBS) волатильность равна 27.14%. Это указывает на то, что UMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.28%
27.14%
UMC
RMBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UMC и RMBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Microelectronics Corporation и Rambus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
57.86B
166.66M
(UMC) Общая выручка
(RMBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UMC и RMBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Microelectronics Corporation и Rambus Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
26.7%
80.3%
(UMC) Валовая рентабельность
(RMBS) Валовая рентабельность
UMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Microelectronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.45B при выручке в 57.86B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.

RMBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rambus Inc. сообщила о валовой прибыли в 133.82M при выручке в 166.66M, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.

UMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Microelectronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.79B при выручке в 57.86B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.

RMBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rambus Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.14M при выручке в 166.66M, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.

UMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Microelectronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.78B при выручке в 57.86B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

RMBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rambus Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.30M при выручке в 166.66M, что соответствует чистой рентабельности 36.2%.