PortfoliosLab logo
Сравнение UMC с EWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UMC и EWT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности UMC и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Microelectronics Corporation (UMC) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
44.01%
268.68%
UMC
EWT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMC:

-0.07

EWT:

0.18

Коэф-т Сортино

UMC:

0.10

EWT:

0.44

Коэф-т Омега

UMC:

1.01

EWT:

1.06

Коэф-т Кальмара

UMC:

-0.09

EWT:

0.17

Коэф-т Мартина

UMC:

-0.21

EWT:

0.54

Индекс Язвы

UMC:

19.23%

EWT:

8.87%

Дневная вол-ть

UMC:

36.17%

EWT:

27.83%

Макс. просадка

UMC:

-85.96%

EWT:

-64.26%

Текущая просадка

UMC:

-28.61%

EWT:

-9.74%

Доходность по периодам

С начала года, UMC показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у EWT с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции UMC превзошли акции EWT по среднегодовой доходности: 18.52% против 9.68% соответственно.


UMC

С начала года

13.71%

1 месяц

20.59%

6 месяцев

1.93%

1 год

-2.60%

5 лет

30.57%

10 лет

18.52%

EWT

С начала года

-1.16%

1 месяц

24.93%

6 месяцев

-9.37%

1 год

5.08%

5 лет

13.89%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UMC и EWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UMC
Ранг риск-скорректированной доходности UMC, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

EWT
Ранг риск-скорректированной доходности EWT, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UMC c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Microelectronics Corporation (UMC) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа UMC на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMC и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.07
0.18
UMC
EWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMC и EWT

Дивидендная доходность UMC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности EWT в 3.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UMC
United Microelectronics Corporation
6.27%7.13%6.93%7.92%2.44%1.61%3.51%6.59%3.47%5.03%4.73%3.66%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
3.36%3.32%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%

Просадки

Сравнение просадок UMC и EWT

Максимальная просадка UMC за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMC и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.61%
-9.74%
UMC
EWT

Волатильность

Сравнение волатильности UMC и EWT

United Microelectronics Corporation (UMC) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеют волатильность 13.28% и 13.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.28%
13.70%
UMC
EWT