Сравнение UMC с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Microelectronics Corporation (UMC) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMC или EWT.
Доходность
Сравнение доходности UMC и EWT
Доходность по периодам
С начала года, UMC показывает доходность -15.51%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции UMC превзошли акции EWT по среднегодовой доходности: 17.55% против 10.73% соответственно.
UMC
-15.51%
-13.21%
-16.60%
-9.18%
30.51%
17.55%
EWT
16.75%
-4.85%
5.29%
25.43%
14.03%
10.73%
Основные характеристики
| UMC | EWT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.28 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | -0.21 | 1.64 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | -0.26 | 1.42 |
| Коэф-т Мартина | -1.01 | 5.38 |
| Индекс Язвы | 8.98% | 4.50% |
| Дневная вол-ть | 31.83% | 20.96% |
| Макс. просадка | -85.96% | -64.26% |
| Текущая просадка | -34.51% | -5.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UMC и EWT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMC c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Microelectronics Corporation (UMC) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMC и EWT
Дивидендная доходность UMC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности EWT в 10.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMC United Microelectronics Corporation | 6.84% | 6.93% | 7.92% | 2.44% | 1.61% | 3.51% | 6.59% | 3.47% | 5.03% | 4.73% | 3.66% | 3.33% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 10.28% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок UMC и EWT
Максимальная просадка UMC за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMC и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMC и EWT
United Microelectronics Corporation (UMC) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что UMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.