Сравнение UMC с EWT

С начала года, UMC показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у EWT с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции UMC превзошли акции EWT по среднегодовой доходности: 21.07% против 15.12% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Microelectronics Corporation (UMC) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UMC на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMC и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UMC и EWT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность UMC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности EWT в 3.93%

Максимальная просадка UMC за все время составила -72.52%, что больше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMC и EWT.

United Microelectronics Corporation (UMC) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеют волатильность 9.62% и 9.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.