PortfoliosLab logo
Сравнение UMC с EWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UMC и EWT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UMC и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Microelectronics Corporation (UMC) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.84%
232.79%
UMC
EWT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMC:

-0.07

EWT:

0.04

Коэф-т Сортино

UMC:

0.17

EWT:

0.24

Коэф-т Омега

UMC:

1.02

EWT:

1.03

Коэф-т Кальмара

UMC:

-0.05

EWT:

0.04

Коэф-т Мартина

UMC:

-0.13

EWT:

0.13

Индекс Язвы

UMC:

18.84%

EWT:

8.44%

Дневная вол-ть

UMC:

36.34%

EWT:

26.83%

Макс. просадка

UMC:

-85.96%

EWT:

-64.26%

Текущая просадка

UMC:

-33.16%

EWT:

-18.52%

Доходность по периодам

С начала года, UMC показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у EWT с доходностью -10.78%. За последние 10 лет акции UMC превзошли акции EWT по среднегодовой доходности: 16.43% против 8.08% соответственно.


UMC

С начала года

6.47%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

-10.38%

1 год

-5.25%

5 лет

28.85%

10 лет

16.43%

EWT

С начала года

-10.78%

1 месяц

-8.48%

6 месяцев

-16.66%

1 год

-0.40%

5 лет

12.77%

10 лет

8.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UMC и EWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UMC
Ранг риск-скорректированной доходности UMC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

EWT
Ранг риск-скорректированной доходности EWT, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UMC c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Microelectronics Corporation (UMC) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UMC, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UMC: -0.07
EWT: 0.04
Коэффициент Сортино UMC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UMC: 0.17
EWT: 0.24
Коэффициент Омега UMC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UMC: 1.02
EWT: 1.03
Коэффициент Кальмара UMC, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UMC: -0.05
EWT: 0.04
Коэффициент Мартина UMC, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UMC: -0.13
EWT: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа UMC на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMC и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.04
UMC
EWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMC и EWT

Дивидендная доходность UMC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности EWT в 3.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UMC
United Microelectronics Corporation
6.60%7.02%6.93%7.92%2.45%1.62%3.50%6.49%3.44%5.15%4.50%3.66%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
3.72%3.32%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%

Просадки

Сравнение просадок UMC и EWT

Максимальная просадка UMC за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMC и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.16%
-18.52%
UMC
EWT

Волатильность

Сравнение волатильности UMC и EWT

United Microelectronics Corporation (UMC) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) с волатильностью 15.27%. Это указывает на то, что UMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.40%
15.27%
UMC
EWT