PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMC с AATC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UMC с AATC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UMC (United Microelectronics Corporation) and AATC (Autoscope Technologies Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — UMC in Semiconductors, AATC in Scientific & Technical Instruments. Over the past 3 years, UMC returned 56.78%/yr vs 25.59%/yr for AATC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UMC и AATC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Microelectronics Corporation (UMC) и Autoscope Technologies Corporation (AATC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMC показывает доходность 252.80%, что значительно выше, чем у AATC с доходностью -4.34%.

UMC

1 день
-1.00%
1 месяц
31.55%
С начала года
252.80%
6 месяцев
246.62%
1 год
262.01%
3 года*
56.78%
5 лет*
31.34%
10 лет*
36.67%

AATC

1 день
-1.50%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-9.77%
1 год
-21.49%
3 года*
25.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMC и AATC

2026 (YTD)20252024202320222021
UMC
United Microelectronics Corporation		252.80%28.65%-19.01%39.20%-40.32%29.07%
AATC
Autoscope Technologies Corporation		-4.34%-11.52%43.25%115.94%-37.85%7.65%

Correlation

The correlation between UMC and AATC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.07

The correlation between UMC and AATC shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UMC:

$13.96B

AATC:

$29.00M

EPS

UMC:

NT$24.95

AATC:

$0.25

Коэффициент P/E

UMC:

35.34

AATC:

21.47

Коэффициент P/S

UMC:

7.36

AATC:

3.24

Коэффициент P/B

UMC:

1.09

AATC:

2.96

Общая выручка (12 мес.)

UMC:

NT$240.73B

AATC:

$8.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

UMC:

NT$71.28B

AATC:

$8.63M

EBITDA (12 мес.)

UMC:

NT$119.50B

AATC:

$2.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Microelectronics Corporation

Autoscope Technologies Corporation

Часто сравнивают с UMC:
UMC с ASXUMC с RMBSUMC с SLABUMC с EWTUMC с COSTUMC с AAPLUMC с VEU
Часто сравнивают с AATC:
AATC с OBDC

Доходность на риск

UMC vs. AATC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMC
Ранг доходности на риск UMC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMC: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AATC
Ранг доходности на риск AATC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AATC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AATC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AATC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AATC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AATC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMC c AATC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Microelectronics Corporation (UMC) и Autoscope Technologies Corporation (AATC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMCAATCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.87
-0.76

+5.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.41
-0.94

+6.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

0.88

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.51

-0.83

+9.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.50

-1.25

+22.75

UMC vs. AATC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMC на текущий момент составляет 4.87, что выше коэффициента Шарпа AATC равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMC и AATC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMC и AATC

Максимальная просадка UMC за все время составила -72.52%, что больше максимальной просадки AATC в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMC и AATC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMCAATCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.52%

-53.27%

-19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.01%

-25.96%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.00%

-33.07%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-31.74%

+30.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.48%

-20.87%

-21.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

17.23%

-4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности UMC и AATC

United Microelectronics Corporation (UMC) имеет более высокую волатильность в 25.88% по сравнению с Autoscope Technologies Corporation (AATC) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что UMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AATC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMCAATCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.88%

7.27%

+18.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.83%

21.61%

+27.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.28%

28.40%

+25.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.97%

35.20%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.27%

35.20%

+5.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMC и AATC

UMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AATC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AATC
Autoscope Technologies Corporation		11.39%28.40%23.25%7.38%13.33%3.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMC
United Microelectronics Corporation		0.00%6.06%7.14%6.93%7.92%2.44%1.62%3.51%6.59%2.41%3.61%3.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UMC и AATC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Microelectronics Corporation и Autoscope Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
61.04B
2.11M
(UMC) Общая выручка
(AATC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. UMC значения в TWD, AATC значения в USD

Сравнение рентабельности UMC и AATC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Microelectronics Corporation и Autoscope Technologies Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
29.2%
94.6%
Активы портфеля
UMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Microelectronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 17.82B при выручке в 61.04B, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

AATC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autoscope Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.00M при выручке в 2.11M, что соответствует валовой рентабельности в 94.6%.

UMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Microelectronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.22B при выручке в 61.04B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

AATC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autoscope Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 380.00K при выручке в 2.11M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.

UMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Microelectronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.17B при выручке в 61.04B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

AATC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autoscope Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 316.00K при выручке в 2.11M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

Часто задаваемые вопросы

UMC and AATC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMC has higher volatility (25.88%) compared to AATC (7.27%). In terms of maximum drawdown, UMC dropped -72.52% vs AATC's -53.27%.

UMC currently has the higher Sharpe Ratio (4.87 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMC и AATC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор