PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMC с AATC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UMC с AATC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMC (United Microelectronics Corporation) and AATC (Autoscope Technologies Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — UMC in Semiconductors, AATC in Scientific & Technical Instruments. Over the past 3 years, UMC returned 45.28%/yr vs 29.73%/yr for AATC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UMC и AATC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Microelectronics Corporation (UMC) и Autoscope Technologies Corporation (AATC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMC показывает доходность 164.50%, что значительно выше, чем у AATC с доходностью -0.12%.

UMC

1 день
-2.94%
1 месяц
48.39%
С начала года
164.50%
6 месяцев
164.17%
1 год
189.83%
3 года*
45.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
33.06%

AATC

1 день
0.53%
1 месяц
6.50%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-6.45%
1 год
-20.11%
3 года*
29.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMC и AATC

2026 (YTD)20252024202320222021
UMC
United Microelectronics Corporation		164.50%28.65%-19.01%39.20%-40.32%27.73%
AATC
Autoscope Technologies Corporation		-0.12%-11.52%43.25%115.94%-37.85%-0.11%

Correlation

The correlation between UMC and AATC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

0.07

The correlation between UMC and AATC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UMC:

$10.46B

AATC:

$30.28M

EPS

UMC:

$24.95

AATC:

$0.25

Коэффициент P/E

UMC:

0.83

AATC:

22.42

Коэффициент P/S

UMC:

0.17

AATC:

3.39

Коэффициент P/B

UMC:

0.03

AATC:

3.09

Общая выручка (12 мес.)

UMC:

$240.73B

AATC:

$8.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

UMC:

$71.28B

AATC:

$8.63M

EBITDA (12 мес.)

UMC:

$119.50B

AATC:

$2.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Microelectronics Corporation

Autoscope Technologies Corporation

Часто сравнивают с UMC:
UMC с ASXUMC с RMBSUMC с SLABUMC с COSTUMC с EWTUMC с AAPLUMC с VEU
Часто сравнивают с AATC:
AATC с OBDC

Доходность на риск

UMC vs. AATC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMC
Ранг доходности на риск UMC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMC: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMC: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AATC
Ранг доходности на риск AATC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AATC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AATC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AATC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AATC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AATC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMC c AATC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Microelectronics Corporation (UMC) и Autoscope Technologies Corporation (AATC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMCAATCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.93
-0.71

+4.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
-0.85

+5.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.89

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.16

-0.78

+6.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

-1.23

+16.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMC vs. AATC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMC на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа AATC равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMC и AATC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMCAATCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93

-0.71

+4.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.33

-0.16

Просадки

Сравнение просадок UMC и AATC

Максимальная просадка UMC за все время составила -72.52%, что больше максимальной просадки AATC в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMC и AATC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMCAATCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.52%

-53.27%

-19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.01%

-25.96%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.00%

-33.07%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-28.72%

+19.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.57%

-20.78%

-21.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.19%

16.34%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UMC и AATC

United Microelectronics Corporation (UMC) имеет более высокую волатильность в 20.10% по сравнению с Autoscope Technologies Corporation (AATC) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что UMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AATC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMCAATCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.10%

10.33%

+9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.92%

20.69%

+22.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.78%

28.50%

+20.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.56%

35.12%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.55%

35.12%

+4.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMC и AATC

Дивидендная доходность UMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности AATC в 10.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AATC
Autoscope Technologies Corporation		10.90%28.40%23.25%7.38%13.33%3.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMC
United Microelectronics Corporation		2.29%6.06%7.14%6.93%7.92%2.44%1.62%3.51%6.59%2.41%3.61%3.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UMC и AATC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Microelectronics Corporation и Autoscope Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
61.04B
2.11M
(UMC) Общая выручка
(AATC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UMC и AATC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Microelectronics Corporation и Autoscope Technologies Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
29.2%
94.6%
Активы портфеля
UMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Microelectronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 17.82B при выручке в 61.04B, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

AATC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autoscope Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.00M при выручке в 2.11M, что соответствует валовой рентабельности в 94.6%.

UMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Microelectronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.22B при выручке в 61.04B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

AATC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autoscope Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 380.00K при выручке в 2.11M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.

UMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Microelectronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.17B при выручке в 61.04B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

AATC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autoscope Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 316.00K при выручке в 2.11M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

Часто задаваемые вопросы

UMC and AATC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMC has higher volatility (20.10%) compared to AATC (10.33%). In terms of maximum drawdown, UMC dropped -72.52% vs AATC's -53.27%.

UMC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMC и AATC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор