Сравнение UMC с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Microelectronics Corporation (UMC) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности UMC и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMC и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMC United Microelectronics Corporation | 14.12% | 28.65% | -19.01% | 39.20% | -40.32% | 43.16% | 230.69% | 56.10% | -21.85% | 39.99% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
UMC:
$16.62
COST:
$25.63
UMC:
0.54
COST:
38.88
UMC:
0.09
COST:
1.16
UMC:
$238.14B
COST:
$286.27B
UMC:
$68.91B
COST:
$19.33B
UMC:
$109.50B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, UMC показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции UMC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 21.07% против 22.28% соответственно.
UMC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -14.65%
- С начала года
- 14.12%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 21.07%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMC vs. COST — Ранг доходности на риск
UMC
COST
Сравнение UMC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Microelectronics Corporation (UMC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMC | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.25 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.50 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.31 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 0.61 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.25 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.08 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 1.02 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.59 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между UMC и COST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMC и COST
Дивидендная доходность UMC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMC United Microelectronics Corporation | 5.31% | 6.06% | 7.14% | 6.93% | 7.92% | 2.44% | 1.62% | 3.51% | 6.59% | 2.41% | 3.61% | 3.15% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок UMC и COST
Максимальная просадка UMC за все время составила -72.52%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMC и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.52% | -53.39% | -19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.01% | -19.35% | -11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | -31.40% | -22.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.30% | -31.40% | -22.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.13% | -6.95% | -21.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.81% | -13.40% | -29.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 9.67% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMC и COST
United Microelectronics Corporation (UMC) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что UMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 4.38% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.25% | 13.33% | +20.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.98% | 20.08% | +20.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 22.51% | +15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.39% | 21.90% | +16.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Microelectronics Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UMC и COST
UMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Microelectronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 18.96B при выручке в 62.39B, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
UMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Microelectronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.23B при выручке в 62.39B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
UMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Microelectronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 10.06B при выручке в 62.39B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.