Сравнение UMC с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Microelectronics Corporation (UMC) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности UMC и VEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMC и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMC United Microelectronics Corporation | 14.12% | 28.65% | -19.01% | 39.20% | -40.32% | 43.16% | 230.69% | 56.10% | -21.85% | 39.99% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.60% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
Доходность по периодам
С начала года, UMC показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции UMC превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 21.07% против 9.16% соответственно.
UMC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -14.65%
- С начала года
- 14.12%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 21.07%
VEU
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMC vs. VEU — Ранг доходности на риск
UMC
VEU
Сравнение UMC c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Microelectronics Corporation (UMC) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMC | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.69 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.32 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.57 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 9.83 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMC | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.69 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.49 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.23 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между UMC и VEU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMC и VEU
Дивидендная доходность UMC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности VEU в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMC United Microelectronics Corporation | 5.31% | 6.06% | 7.14% | 6.93% | 7.92% | 2.44% | 1.62% | 3.51% | 6.59% | 2.41% | 3.61% | 3.15% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок UMC и VEU
Максимальная просадка UMC за все время составила -72.52%, что больше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMC и VEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMC | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.52% | -61.52% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.01% | -11.43% | -19.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | -29.31% | -24.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.30% | -34.98% | -19.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.13% | -7.36% | -20.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.81% | -13.23% | -29.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 2.99% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMC и VEU
United Microelectronics Corporation (UMC) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что UMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMC | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 7.65% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.25% | 11.61% | +22.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.98% | 17.25% | +23.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 15.83% | +22.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.39% | 17.13% | +21.26% |