Сравнение UMC с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Microelectronics Corporation (UMC) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMC или VEU.
Доходность
Сравнение доходности UMC и VEU
Доходность по периодам
С начала года, UMC показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 7.00%. За последние 10 лет акции UMC превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 17.69% против 4.85% соответственно.
UMC
-13.39%
-10.22%
-12.87%
-6.66%
30.64%
17.69%
VEU
7.00%
-4.77%
-0.98%
13.19%
5.62%
4.85%
Основные характеристики
| UMC | VEU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 0.07 | 1.62 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | -0.10 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | -0.42 | 5.86 |
| Индекс Язвы | 8.63% | 2.44% |
| Дневная вол-ть | 31.84% | 12.65% |
| Макс. просадка | -85.96% | -61.52% |
| Текущая просадка | -32.87% | -7.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UMC и VEU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMC c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Microelectronics Corporation (UMC) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMC и VEU
Дивидендная доходность UMC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности VEU в 2.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMC United Microelectronics Corporation | 6.67% | 6.93% | 7.92% | 2.44% | 1.61% | 3.51% | 6.59% | 3.47% | 5.03% | 4.73% | 3.66% | 3.33% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.98% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок UMC и VEU
Максимальная просадка UMC за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMC и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMC и VEU
United Microelectronics Corporation (UMC) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что UMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.