PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UMBMX с THPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMBMX с THPMX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UMBMX (Carillon Scout Mid Cap Fund) and THPMX (Thompson MidCap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, UMBMX returned 12.54%/yr vs 11.33%/yr for THPMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UMBMX charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for THPMX.

Доходность

Сравнение доходности UMBMX и THPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Thompson MidCap Fund (THPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMBMX показывает доходность 13.54%, что значительно ниже, чем у THPMX с доходностью 17.45%. За последние 10 лет акции UMBMX превзошли акции THPMX по среднегодовой доходности: 12.54% против 11.33% соответственно.

UMBMX

1 день
0.25%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
7.15%
С начала года
13.54%
1 год
20.96%
3 года*
18.14%
5 лет*
9.77%
10 лет*
12.54%

THPMX

1 день
1.17%
1 месяц
4.91%
6 месяцев
12.41%
С начала года
17.45%
1 год
31.34%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.06%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMBMX и THPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		13.54%15.46%22.93%12.73%-17.31%15.69%27.28%20.76%-9.83%24.04%
THPMX
Thompson MidCap Fund		17.45%20.08%7.70%17.01%-14.84%29.71%11.97%33.48%-21.90%17.10%

Correlation

The correlation between UMBMX and THPMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.91

The correlation between UMBMX and THPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Mid Cap Fund

Thompson MidCap Fund

Часто сравнивают с UMBMX:
UMBMX с BUFSXUMBMX с SCHMUMBMX с VOOUMBMX с SYLDUMBMX с VINIXUMBMX с IWRUMBMX с FXAIX
Часто сравнивают с THPMX:
THPMX с NVDATHPMX с THPGXTHPMX с THOPXTHPMX с BIGTXTHPMX с QCGDXTHPMX с GTSGXTHPMX с GABVX

Доходность на риск

UMBMX vs. THPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBMX
Ранг доходности на риск UMBMX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
THPMX
Ранг доходности на риск THPMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THPMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THPMX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THPMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THPMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THPMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBMX c THPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Thompson MidCap Fund (THPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMBMXTHPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.16

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.06

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.33

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

11.96

-2.67

UMBMX vs. THPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMBMX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа THPMX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMBMX и THPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMBMX и THPMX

Максимальная просадка UMBMX за все время составила -49.91%, примерно равная максимальной просадке THPMX в -47.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и THPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMBMXTHPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.91%

-47.55%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-9.90%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-21.52%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-25.29%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

-47.55%

+10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

0.00%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-6.73%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.75%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UMBMX и THPMX

Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Thompson MidCap Fund (THPMX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMBMXTHPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.55%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

11.37%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

15.26%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

20.54%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

22.64%

-3.56%

Сравнение комиссий UMBMX и THPMX

UMBMX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии THPMX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBMX и THPMX

Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что больше доходности THPMX в 8.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
THPMX
Thompson MidCap Fund		8.07%9.48%8.04%7.60%12.04%9.76%0.33%2.93%7.29%7.51%4.84%9.46%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		9.07%10.29%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%

Часто задаваемые вопросы

UMBMX and THPMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMBMX has higher volatility (3.80%) compared to THPMX (3.55%). In terms of maximum drawdown, UMBMX dropped -49.91% vs THPMX's -47.55%.

THPMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMBMX и THPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор