PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THPMX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THPMX с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thompson MidCap Fund (THPMX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

THPMX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 31 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности THPMX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thompson MidCap Fund (THPMX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THPMX и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THPMX
Thompson MidCap Fund		-0.81%20.08%7.70%17.01%-14.84%29.71%11.97%33.48%-21.90%17.10%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Доходность по периодам

С начала года, THPMX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции THPMX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 10.36% против 69.75% соответственно.

THPMX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
5.22%
1 год
23.61%
3 года*
12.97%
5 лет*
6.24%
10 лет*
10.36%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thompson MidCap Fund

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с THPMX:
THPMX с THOPXTHPMX с THPGXTHPMX с QCGDXTHPMX с BIGTXTHPMX с GABVXTHPMX с JNVSXTHPMX с GTSGX
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

THPMX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THPMX
Ранг доходности на риск THPMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THPMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THPMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THPMX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THPMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THPMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THPMX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson MidCap Fund (THPMX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THPMXNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.45

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.14

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.08

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

7.73

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THPMX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THPMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THPMX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THPMXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.45

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.29

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.40

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.61

-0.07

Корреляция

Корреляция между THPMX и NVDA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THPMX и NVDA

Дивидендная доходность THPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THPMX
Thompson MidCap Fund		9.56%9.48%8.04%7.60%12.04%9.76%0.33%2.93%7.29%7.51%4.84%9.46%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок THPMX и NVDA

Максимальная просадка THPMX за все время составила -47.55%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THPMX и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

THPMXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.55%

-89.72%

+42.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-20.21%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-66.34%

+41.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.55%

-66.34%

+18.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-15.10%

+7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-36.40%

+29.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

8.05%

-4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности THPMX и NVDA

Текущая волатильность для Thompson MidCap Fund (THPMX) составляет 5.91%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что THPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THPMXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

10.43%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

25.79%

-14.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

41.42%

-20.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

51.72%

-31.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

49.84%

-27.06%