Сравнение THPMX с GTSGX
THPMX (Thompson MidCap Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, THPMX returned 11.27%/yr vs 10.36%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. THPMX charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.
Доходность
Сравнение доходности THPMX и GTSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THPMX показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции THPMX превзошли акции GTSGX по среднегодовой доходности: 11.27% против 10.36% соответственно.
THPMX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 14.46%
- 1 год
- 34.09%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 11.27%
GTSGX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам THPMX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THPMX Thompson MidCap Fund | 12.08% | 20.08% | 7.70% | 17.01% | -14.84% | 29.71% | 11.97% | 33.48% | -21.90% | 17.10% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -2.11% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Correlation
The correlation between THPMX and GTSGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.88 |
The correlation between THPMX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THPMX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
THPMX
GTSGX
Сравнение THPMX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson MidCap Fund (THPMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THPMX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.00 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.06 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | -0.16 | +12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THPMX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | -0.05 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.15 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок THPMX и GTSGX
Максимальная просадка THPMX за все время составила -47.55%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THPMX и GTSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THPMX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.55% | -73.82% | +26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -11.99% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.52% | -19.63% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -21.94% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.55% | -38.25% | -9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -7.89% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -29.69% | +22.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 4.86% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности THPMX и GTSGX
Thompson MidCap Fund (THPMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеют волатильность 3.92% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THPMX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 3.93% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 10.11% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 14.70% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 17.43% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 18.07% | +4.70% |
Сравнение комиссий THPMX и GTSGX
THPMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THPMX и GTSGX
Дивидендная доходность THPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности GTSGX в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.44% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
THPMX Thompson MidCap Fund | 8.46% | 9.48% | 8.04% | 7.60% | 12.04% | 9.76% | 0.33% | 2.93% | 7.29% | 7.51% | 4.84% | 9.46% |
Часто задаваемые вопросы
THPMX and GTSGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTSGX has higher volatility (3.93%) compared to THPMX (3.92%). In terms of maximum drawdown, THPMX dropped -47.55% vs GTSGX's -73.82%.
THPMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THPMX и GTSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор