PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THPMX с THPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THPMX с THPGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

THPMX (Thompson MidCap Fund) and THPGX (Thompson LargeCap Fund) are both mutual funds - THPMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Thompson IM, while THPGX is a Large Cap Value Equities fund managed by Thompson IM. Over the past 10 years, THPMX returned 11.77%/yr vs 14.99%/yr for THPGX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. THPMX charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for THPGX.

Доходность

Сравнение доходности THPMX и THPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thompson MidCap Fund (THPMX) и Thompson LargeCap Fund (THPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THPMX показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у THPGX с доходностью 9.17%. За последние 10 лет акции THPMX уступали акциям THPGX по среднегодовой доходности: 11.77% против 14.99% соответственно.

THPMX

1 день
1.09%
1 месяц
2.27%
С начала года
13.31%
6 месяцев
11.94%
1 год
32.60%
3 года*
17.46%
5 лет*
8.14%
10 лет*
11.77%

THPGX

1 день
0.01%
1 месяц
-1.79%
С начала года
9.17%
6 месяцев
7.98%
1 год
32.58%
3 года*
20.97%
5 лет*
12.03%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THPMX и THPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THPMX
Thompson MidCap Fund		13.31%20.08%7.70%17.01%-14.84%29.71%11.97%33.48%-21.90%17.10%
THPGX
Thompson LargeCap Fund		9.17%27.10%17.14%22.06%-15.78%28.09%15.49%33.59%-12.31%18.24%

Correlation

The correlation between THPMX and THPGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.95

The correlation between THPMX and THPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thompson MidCap Fund

Thompson LargeCap Fund

Часто сравнивают с THPMX:
THPMX с NVDATHPMX с THOPXTHPMX с QCGDXTHPMX с BIGTXTHPMX с GABVXTHPMX с GTSGXTHPMX с JNVSX
Часто сравнивают с THPGX:
THPGX с VFIAXTHPGX с VRVIXTHPGX с THOPXTHPGX с DDVCXTHPGX с FGIPXTHPGX с FLCOXTHPGX с AVERX

Доходность на риск

THPMX vs. THPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THPMX
Ранг доходности на риск THPMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THPMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THPMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THPMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THPMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THPMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
THPGX
Ранг доходности на риск THPGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THPGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THPGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THPGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THPGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THPGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THPMX c THPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson MidCap Fund (THPMX) и Thompson LargeCap Fund (THPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THPMXTHPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.58

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.62

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.99

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

15.90

-4.24

THPMX vs. THPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THPMX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THPGX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THPMX и THPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THPMX и THPGX

Максимальная просадка THPMX за все время составила -47.55%, что меньше максимальной просадки THPGX в -65.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THPMX и THPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THPMXTHPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.55%

-65.52%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-8.16%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.52%

-18.75%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-26.49%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.55%

-40.68%

-6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.84%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-9.56%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.04%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности THPMX и THPGX

Thompson MidCap Fund (THPMX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Thompson LargeCap Fund (THPGX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что THPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THPMXTHPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.76%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

9.29%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

12.64%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

17.77%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

19.89%

+2.83%

Сравнение комиссий THPMX и THPGX

THPMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии THPGX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THPMX и THPGX

Дивидендная доходность THPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности THPGX в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
THPGX
Thompson LargeCap Fund		5.13%5.60%11.97%8.38%5.06%4.95%0.90%2.73%0.89%0.82%0.80%0.72%
THPMX
Thompson MidCap Fund		8.37%9.48%8.04%7.60%12.04%9.76%0.33%2.93%7.29%7.51%4.84%9.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, THPMX and THPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

THPMX has higher volatility (4.39%) compared to THPGX (3.76%). In terms of maximum drawdown, THPMX dropped -47.55% vs THPGX's -65.52%.

THPGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THPMX и THPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор