- ISIN
- US8848916073
- CUSIP
- 884891607
- Эмитент
- Thompson IM
- Дата выпуска
- 31 мар. 2008 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности THPMX
Thompson MidCap Fund (THPMX) прибавил 13.2% с начала года. Текущая цена акции THPMX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции THPMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,455.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Thompson MidCap Fund (THPMX) показал доход в 13.17% с начала года и 35.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность THPMX составила 11.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Thompson MidCap Fund
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 6.31%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- 35.79%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 11.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность THPMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении THPMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.44% | 2.78% | -5.80% | 8.42% | 3.91% | 1.28% | 13.17% | ||||||
| 2025 | 5.07% | -3.19% | -4.98% | -2.54% | 5.46% | 4.80% | 1.50% | 4.09% | 2.57% | -0.46% | 3.65% | 3.17% | 20.08% |
| 2024 | -3.34% | 2.07% | 3.16% | -6.12% | 2.64% | -1.29% | 6.90% | 1.36% | 0.71% | -1.40% | 8.69% | -4.86% | 7.70% |
| 2023 | 11.43% | -2.67% | -4.01% | -2.17% | -1.90% | 10.07% | 5.20% | -5.92% | -6.51% | -7.91% | 11.60% | 11.88% | 17.01% |
| 2022 | -4.04% | 0.51% | -0.44% | -8.29% | 1.18% | -10.85% | 9.55% | -2.67% | -9.68% | 10.40% | 6.09% | -4.95% | -14.84% |
| 2021 | 4.69% | 10.06% | 4.95% | 3.76% | 3.28% | -1.89% | -1.70% | 2.08% | -4.47% | 3.14% | -2.01% | 5.32% | 29.71% |
Метрики бенчмарка
Thompson MidCap Fund has an annualized alpha of -0.82%, beta of 1.14, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2009.
- This fund participated in 114.44% of S&P 500 Index downside but only 113.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.14 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.82%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 113.96%
- Участие в снижении
- 114.44%
Комиссия
Комиссия THPMX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
THPMX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thompson MidCap Fund (THPMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| THPMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 2.93 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | 13.52 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thompson MidCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.40 | $1.40 | $1.08 | $1.02 | $1.49 | $1.59 | $0.05 | $0.36 | $0.70 | $0.99 | $0.58 | $1.00 |
Дивидендный доход | 8.38% | 9.48% | 8.04% | 7.60% | 12.04% | 9.76% | 0.33% | 2.93% | 7.29% | 7.51% | 4.84% | 9.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thompson MidCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $1.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Thompson MidCap Fund показал максимальную просадку в 47.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -47.55%март 2020 г. | 2mo 6d | 7mo 22d | 9mo 28dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -31.21%март 2009 г. | 2mo 1d | 1mo 8d | 3mo 9dянв. 2009 г. - апр. 2009 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -29.72%дек. 2018 г. | 11mo 4d | 1y 23d | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.49%февр. 2016 г. | 10mo 1d | 9mo 7d | 1y 7moапр. 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.53%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 14d | 10mo 18dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| THPMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.55% | -56.78% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -9.10% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.52% | -18.90% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -25.43% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.55% | -33.92% | -13.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -10.72% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.97% | +0.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с THPMX
Добавьте Thompson MidCap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с THPMX