PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBMX с CWSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMBMX с CWSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX).

UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. CWSGX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности UMBMX и CWSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMBMX и CWSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		4.28%15.46%22.93%12.73%-17.31%15.69%27.28%20.76%-9.83%13.57%
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		3.54%14.77%35.94%22.41%-30.85%15.83%42.56%27.38%-8.37%11.08%

Доходность по периодам

С начала года, UMBMX показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у CWSGX с доходностью 3.54%.

UMBMX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.25%
С начала года
4.28%
6 месяцев
6.36%
1 год
23.27%
3 года*
17.88%
5 лет*
7.76%
10 лет*
12.39%

CWSGX

1 день
4.90%
1 месяц
-6.79%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.26%
1 год
34.43%
3 года*
23.09%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Mid Cap Fund

Chartwell Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с UMBMX:
UMBMX с BUFSXUMBMX с VOOUMBMX с VINIXUMBMX с FXAIXUMBMX с SCHMUMBMX с IWRUMBMX с IJH
Часто сравнивают с CWSGX:
CWSGX с BERCXCWSGX с CWSIXCWSGX с HRCVXCWSGX с HRSCXCWSGX с SCPZXCWSGX с HAGAXCWSGX с AVALX

Сравнение комиссий UMBMX и CWSGX

UMBMX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CWSGX в 1.05%.

CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund

Доходность на риск

UMBMX vs. CWSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBMX
Ранг доходности на риск UMBMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CWSGX
Ранг доходности на риск CWSGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWSGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBMX c CWSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMBMXCWSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.91

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.68

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

10.07

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMBMX vs. CWSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMBMX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWSGX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMBMX и CWSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMBMXCWSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.30

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между UMBMX и CWSGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBMX и CWSGX

Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности CWSGX в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		9.87%10.29%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		0.84%0.87%6.44%0.00%4.78%21.74%6.70%0.03%0.45%0.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMBMX и CWSGX

Максимальная просадка UMBMX за все время составила -49.91%, что больше максимальной просадки CWSGX в -37.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и CWSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMBMXCWSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.91%

-37.29%

-12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-12.60%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-37.29%

+10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-7.66%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-11.40%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.36%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UMBMX и CWSGX

Текущая волатильность для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) составляет 6.54%, в то время как у Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMBMXCWSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

10.72%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

17.87%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

26.04%

-7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

23.94%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

24.10%

-5.04%