График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Chartwell Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) показал доход в -1.30% с начала года и 28.23% за последние 12 месяцев.
Chartwell Small Cap Growth Fund
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -10.14%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 28.23%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CWSGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.94% | 4.66% | -10.14% | -1.30% | |||||||||
| 2025 | 1.60% | -5.54% | -7.96% | -0.20% | 4.10% | 7.61% | 2.16% | 3.17% | 4.10% | 5.03% | 2.34% | -1.45% | 14.77% |
| 2024 | 2.27% | 10.50% | 4.28% | -5.58% | 6.66% | 0.70% | 3.86% | 3.47% | 2.36% | 0.86% | 10.50% | -7.22% | 35.94% |
| 2023 | 7.13% | 0.86% | -1.89% | -0.79% | 0.70% | 7.43% | 2.03% | -2.15% | -5.30% | -6.71% | 11.07% | 9.80% | 22.41% |
| 2022 | -13.08% | 2.25% | -2.96% | -9.28% | -2.11% | -10.45% | 10.61% | -1.29% | -9.22% | 7.82% | -0.00% | -5.64% | -30.85% |
| 2021 | 4.28% | 7.15% | -1.04% | 3.45% | -2.02% | 3.51% | -1.15% | 2.17% | -4.24% | 4.07% | -4.21% | 3.55% | 15.83% |
Метрики бенчмарка
Chartwell Small Cap Growth Fund: годовая альфа составляет 0.83%, бета — 1.08, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 23.06.2017.
- Этот фонд участвовал в 108.56% роста S&P 500 Index и в 105.04% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 1.08 и R² 0.73 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.83%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 108.56%
- Участие в снижении
- 105.04%
Комиссия
Комиссия CWSGX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CWSGX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CWSGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.90 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.39 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.40 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 6.61 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CWSGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chartwell Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.17 | $1.09 | $0.00 | $0.52 | $3.56 | $1.16 | $0.00 | $0.05 | $0.00 |
Дивидендный доход | 0.88% | 0.87% | 6.44% | 0.00% | 4.78% | 21.74% | 6.70% | 0.03% | 0.45% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chartwell Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.56 | $3.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Chartwell Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 37.29%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.
Текущая просадка Chartwell Small Cap Growth Fund составляет 11.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.29% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | 451 | 15 июл. 2024 г. | 672 |
| -36.3% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 92 | 29 июл. 2020 г. | 112 |
| -29.22% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 280 | 5 февр. 2020 г. | 349 |
| -27.8% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | 112 | 18 сент. 2025 г. | 196 |
| -11.97% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...