- ISIN
- US16140T6082
- CUSIP
- 16140T608
- Эмитент
- Carillon Family of Funds
- Дата выпуска
- 16 июн. 2017 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) прибавил 32.5% с начала года. Текущая цена акции CWSGX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CWSGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,749.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) показал доход в 32.47% с начала года и 56.48% за последние 12 месяцев.
Chartwell Small Cap Growth Fund
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 29.95%
- 1 год
- 56.48%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CWSGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CWSGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.94% | 4.66% | -5.73% | 13.97% | 7.85% | 4.09% | 32.47% | ||||||
| 2025 | 1.60% | -5.54% | -7.96% | -0.20% | 4.10% | 7.61% | 2.16% | 3.17% | 4.10% | 5.03% | 2.34% | -1.45% | 14.77% |
| 2024 | 2.27% | 10.50% | 4.28% | -5.58% | 6.66% | 0.70% | 3.86% | 3.47% | 2.36% | 0.86% | 10.50% | -7.22% | 35.94% |
| 2023 | 7.13% | 0.86% | -1.89% | -0.79% | 0.70% | 7.43% | 2.03% | -2.15% | -5.30% | -6.71% | 11.07% | 9.80% | 22.41% |
| 2022 | -13.08% | 2.25% | -2.96% | -9.28% | -2.11% | -10.45% | 10.61% | -1.29% | -9.22% | 7.82% | -0.00% | -5.64% | -30.85% |
| 2021 | 4.28% | 7.15% | -1.04% | 3.45% | -2.02% | 3.51% | -1.15% | 2.17% | -4.24% | 4.07% | -4.21% | 3.55% | 15.83% |
Метрики бенчмарка
Chartwell Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of 2.27%, beta of 1.09, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 22, 2017.
- This fund captured 110.88% of S&P 500 Index gains and 100.70% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.27% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.72, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.27%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 110.88%
- Участие в снижении
- 100.70%
Комиссия
Комиссия CWSGX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CWSGX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWSGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 2.29 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | 10.15 | +9.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chartwell Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.17 | $1.09 | $0.00 | $0.52 | $3.56 | $1.16 | $0.00 | $0.05 | $0.00 |
Дивидендный доход | 0.66% | 0.87% | 6.44% | 0.00% | 4.78% | 21.74% | 6.70% | 0.03% | 0.45% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chartwell Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.56 | $3.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chartwell Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 37.29%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.
Текущая просадка Chartwell Small Cap Growth Fund составляет 2.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -37.29%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -36.30%март 2020 г. | 27d | 4mo 13d | 5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -29.22%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 1y 1mo | 1y 4moсент. 2018 г. - февр. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.80%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 5mo 13d | 9mo 17dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.97%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| CWSGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.29% | -56.78% | +19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -9.10% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.80% | -18.90% | -8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.29% | -25.43% | -11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -3.31% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -10.71% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.05% | +0.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CWSGX
Добавьте Chartwell Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CWSGX