PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWSGX с CWSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWSGX с CWSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWSGX (Chartwell Small Cap Growth Fund) and CWSIX (Chartwell Small Cap Value Fund) are both mutual funds - CWSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while CWSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 5 years, CWSGX returned 12.31%/yr vs 6.00%/yr for CWSIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CWSGX и CWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWSGX показывает доходность 28.62%, что значительно выше, чем у CWSIX с доходностью 18.18%.

CWSGX

1 день
2.32%
1 месяц
8.37%
С начала года
28.62%
6 месяцев
27.92%
1 год
56.90%
3 года*
30.49%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—

CWSIX

1 день
1.18%
1 месяц
4.30%
С начала года
18.18%
6 месяцев
18.13%
1 год
31.23%
3 года*
13.56%
5 лет*
6.00%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWSGX и CWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		28.62%14.77%35.94%22.41%-30.85%15.83%42.56%27.38%-8.37%11.08%
CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund		18.18%-0.50%11.09%12.36%-9.72%24.32%-5.58%24.58%-12.73%11.16%

Correlation

The correlation between CWSGX and CWSIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.76

The correlation between CWSGX and CWSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Small Cap Growth Fund

Chartwell Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с CWSGX:
CWSGX с EISIXCWSGX с HRCVXCWSGX с BERCXCWSGX с SCPZXCWSGX с HRSCXCWSGX с HAGAXCWSGX с AVALX
Часто сравнивают с CWSIX:
CWSIX с HRSCXCWSIX с CWFIXCWSIX с HRCVXCWSIX с EISIXCWSIX с SUBFXCWSIX с HAGAXCWSIX с SCPZX

Доходность на риск

CWSGX vs. CWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWSGX
Ранг доходности на риск CWSGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWSGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSGX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CWSIX
Ранг доходности на риск CWSIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWSIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWSGX c CWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSGXCWSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.73

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.58

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

2.72

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.17

8.58

+11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWSGX vs. CWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWSGX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа CWSIX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWSGX и CWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSGXCWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.73

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.29

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.42

+0.22

Просадки

Сравнение просадок CWSGX и CWSIX

Максимальная просадка CWSGX за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки CWSIX в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSGX и CWSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSGXCWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.29%

-44.08%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-12.47%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.80%

-29.09%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.29%

-29.09%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-6.79%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.95%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CWSGX и CWSIX

Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что CWSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSGXCWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

5.12%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

13.44%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

19.62%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

20.53%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

22.72%

+1.44%

Сравнение комиссий CWSGX и CWSIX

И CWSGX, и CWSIX имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWSGX и CWSIX

Дивидендная доходность CWSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности CWSIX в 18.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		0.68%0.87%6.44%0.00%4.78%21.74%6.70%0.03%0.45%0.02%0.00%0.00%
CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund		18.89%22.32%41.77%3.44%1.20%10.61%0.74%4.17%8.19%4.28%0.47%0.80%

Часто задаваемые вопросы

CWSGX and CWSIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWSGX has higher volatility (8.40%) compared to CWSIX (5.12%). In terms of maximum drawdown, CWSGX dropped -37.29% vs CWSIX's -44.08%.

CWSGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWSGX и CWSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор