Сравнение CWSGX с CWSIX
CWSGX (Chartwell Small Cap Growth Fund) and CWSIX (Chartwell Small Cap Value Fund) are both mutual funds - CWSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while CWSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 5 years, CWSGX returned 12.43%/yr vs 8.53%/yr for CWSIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CWSGX и CWSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWSGX показывает доходность 28.51%, что значительно выше, чем у CWSIX с доходностью 24.11%.
CWSGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- 20.43%
- С начала года
- 28.51%
- 1 год
- 48.72%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
CWSIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 14.36%
- С начала года
- 24.11%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение доходности по годам CWSGX и CWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSGX Chartwell Small Cap Growth Fund | 28.51% | 14.77% | 35.94% | 22.41% | -30.85% | 15.83% | 42.56% | 27.38% | -8.37% | 11.08% |
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund | 24.11% | -0.50% | 11.09% | 12.36% | -9.72% | 24.32% | -5.58% | 24.58% | -12.73% | 10.98% |
Correlation
The correlation between CWSGX and CWSIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г. | 0.76 |
The correlation between CWSGX and CWSIX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWSGX vs. CWSIX — Ранг доходности на риск
CWSGX
CWSIX
Сравнение CWSGX c CWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWSGX | CWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 2.67 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | 8.60 | +6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWSGX и CWSIX
Максимальная просадка CWSGX за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки CWSIX в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSGX и CWSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWSGX | CWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.29% | -44.08% | +6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -12.47% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.80% | -29.09% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.29% | -29.09% | -8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -0.52% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -6.74% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.87% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWSGX и CWSIX
Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что CWSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWSGX | CWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 4.55% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 13.72% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 19.48% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 20.49% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.24% | 22.68% | +1.56% |
Сравнение комиссий CWSGX и CWSIX
И CWSGX, и CWSIX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWSGX и CWSIX
Дивидендная доходность CWSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности CWSIX в 17.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSGX Chartwell Small Cap Growth Fund | 0.68% | 0.87% | 6.44% | 0.00% | 4.78% | 21.74% | 6.70% | 0.03% | 0.45% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund | 17.99% | 22.32% | 41.77% | 3.44% | 1.20% | 10.61% | 0.74% | 4.17% | 8.19% | 4.28% | 0.47% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
CWSGX and CWSIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWSGX has higher volatility (7.55%) compared to CWSIX (4.55%). In terms of maximum drawdown, CWSGX dropped -37.29% vs CWSIX's -44.08%.
CWSGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWSGX и CWSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор