Сравнение CWSGX с BERCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX).
CWSGX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CWSGX и BERCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWSGX и BERCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSGX Chartwell Small Cap Growth Fund | 3.54% | 14.77% | 35.94% | 22.41% | -30.85% | 15.83% | 42.56% | 27.38% | -8.37% | 11.08% |
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 1.26% | 11.77% | 11.35% | 6.93% | -11.61% | 27.30% | -3.83% | 23.31% | -10.92% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, CWSGX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у BERCX с доходностью 1.26%.
CWSGX
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
BERCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWSGX и BERCX
CWSGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BERCX в 0.90%.
Доходность на риск
CWSGX vs. BERCX — Ранг доходности на риск
CWSGX
BERCX
Сравнение CWSGX c BERCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWSGX | BERCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.75 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.20 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.22 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 4.30 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWSGX | BERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.75 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.36 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CWSGX и BERCX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWSGX и BERCX
Дивидендная доходность CWSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности BERCX в 12.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSGX Chartwell Small Cap Growth Fund | 0.84% | 0.87% | 6.44% | 0.00% | 4.78% | 21.74% | 6.70% | 0.03% | 0.45% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 12.56% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок CWSGX и BERCX
Максимальная просадка CWSGX за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки BERCX в -52.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSGX и BERCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWSGX | BERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.29% | -52.71% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -13.20% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.29% | -22.04% | -15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -8.86% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -7.56% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.74% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWSGX и BERCX
Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что CWSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWSGX | BERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 6.54% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.87% | 12.29% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 20.38% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 17.19% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 19.20% | +4.90% |