PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWSGX с HRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWSGX с HRSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX).

CWSGX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CWSGX и HRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWSGX и HRSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		3.54%14.77%35.94%22.41%-30.85%15.83%42.56%27.38%-8.37%11.08%
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		-1.09%11.26%12.85%14.06%-27.67%0.80%37.26%25.40%-10.92%9.31%

Доходность по периодам

С начала года, CWSGX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у HRSCX с доходностью -1.09%.

CWSGX

1 день
4.90%
1 месяц
-6.79%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.26%
1 год
34.43%
3 года*
23.09%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—

HRSCX

1 день
4.36%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.70%
1 год
21.55%
3 года*
11.13%
5 лет*
0.32%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Small Cap Growth Fund

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CWSGX:
CWSGX с CWSIXCWSGX с BERCXCWSGX с SCPZXCWSGX с HRCVXCWSGX с AVALXCWSGX с EISIXCWSGX с HAGAX
Часто сравнивают с HRSCX:
HRSCX с VBHRSCX с CWSIXHRSCX с SCPZXHRSCX с BERCXHRSCX с EISIXHRSCX с CMCIXHRSCX с DMCRX

Сравнение комиссий CWSGX и HRSCX

CWSGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии HRSCX в 1.06%.

HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CWSGX vs. HRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWSGX
Ранг доходности на риск CWSGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWSGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HRSCX
Ранг доходности на риск HRSCX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSCX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWSGX c HRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSGXHRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.89

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.39

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

1.39

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

5.67

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWSGX vs. HRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWSGX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа HRSCX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWSGX и HRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSGXHRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.89

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.01

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Корреляция

Корреляция между CWSGX и HRSCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWSGX и HRSCX

Дивидендная доходность CWSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности HRSCX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		0.84%0.87%6.44%0.00%4.78%21.74%6.70%0.03%0.45%0.02%0.00%0.00%
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		8.52%8.42%22.56%9.37%38.95%40.00%18.51%6.62%26.17%8.10%0.06%7.03%

Просадки

Сравнение просадок CWSGX и HRSCX

Максимальная просадка CWSGX за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки HRSCX в -55.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSGX и HRSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CWSGXHRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.29%

-55.68%

+18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-15.21%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.29%

-38.22%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-8.32%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-11.55%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.72%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CWSGX и HRSCX

Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что CWSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWSGXHRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

9.41%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

15.22%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.04%

24.92%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

23.65%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

23.91%

+0.19%