Сравнение UMBHX с HRCPX
UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and HRCPX (Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - UMBHX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while HRCPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. UMBHX charges 0.90%/yr vs 1.00%/yr for HRCPX.
Доходность
Сравнение доходности UMBHX и HRCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMBHX
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HRCPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 7.93%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 17.14%
Сравнение доходности по годам UMBHX и HRCPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | -1.46% |
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | -0.92% |
Correlation
The correlation between UMBHX and HRCPX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBHX vs. HRCPX — Ранг доходности на риск
UMBHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HRCPX
Сравнение UMBHX c HRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMBHX | HRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMBHX и HRCPX
Максимальная просадка UMBHX за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки HRCPX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и HRCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBHX | HRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -56.83% | +49.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -3.41% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -9.14% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBHX и HRCPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBHX | HRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 16.51% | +13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 21.58% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.45% | 21.24% | +9.21% |
Сравнение комиссий UMBHX и HRCPX
UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HRCPX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBHX и HRCPX
UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 3.81% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UMBHX and HRCPX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMBHX и HRCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор