Сравнение UMBHX с HRCPX
UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and HRCPX (Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - UMBHX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while HRCPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. UMBHX charges 0.90%/yr vs 1.00%/yr for HRCPX.
Доходность
Сравнение доходности UMBHX и HRCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMBHX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HRCPX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 16.48%
- 10 лет*
- 17.71%
Сравнение доходности по годам UMBHX и HRCPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.73% |
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 0.03% |
Correlation
The correlation between UMBHX and HRCPX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBHX vs. HRCPX — Ранг доходности на риск
UMBHX
HRCPX
Сравнение UMBHX c HRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMBHX | HRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.70 | 0.60 | +2.10 |
Просадки
Сравнение просадок UMBHX и HRCPX
Максимальная просадка UMBHX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки HRCPX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и HRCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBHX | HRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -56.83% | +54.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.58% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -9.16% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBHX и HRCPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBHX | HRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 15.63% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 21.43% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.77% | 21.20% | +3.57% |
Сравнение комиссий UMBHX и HRCPX
UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HRCPX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBHX и HRCPX
UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 3.74% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UMBHX and HRCPX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMBHX и HRCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор