Сравнение UMBHX с EMCAX
UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and EMCAX (Empiric 2500 Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMBHX charges 0.90%/yr vs 1.96%/yr for EMCAX.
Доходность
Сравнение доходности UMBHX и EMCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMBHX
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMCAX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- 13.68%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам UMBHX и EMCAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | -1.46% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | 3.26% |
Correlation
The correlation between UMBHX and EMCAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBHX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск
UMBHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMCAX
Сравнение UMBHX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMBHX | EMCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMBHX и EMCAX
Максимальная просадка UMBHX за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и EMCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBHX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -51.81% | +44.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -2.37% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -13.23% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBHX и EMCAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBHX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 14.60% | +15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 18.20% | +12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.45% | 20.16% | +10.29% |
Сравнение комиссий UMBHX и EMCAX
UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBHX и EMCAX
UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UMBHX and EMCAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMBHX и EMCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор