PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBHX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMBHX с EMCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and EMCAX (Empiric 2500 Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMBHX charges 0.90%/yr vs 1.96%/yr for EMCAX.

Доходность

Сравнение доходности UMBHX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UMBHX

1 день
0.29%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMCAX

1 день
1.46%
1 месяц
-0.32%
С начала года
12.65%
6 месяцев
9.02%
1 год
18.41%
3 года*
13.11%
5 лет*
4.38%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMBHX и EMCAX

2026 (YTD)
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.73%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		1.75%

Correlation

The correlation between UMBHX and EMCAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Small Cap Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с UMBHX:
UMBHX с JANIXUMBHX с CWSGXUMBHX с SCPZXUMBHX с SUBFXUMBHX с NEAIXUMBHX с CWFIXUMBHX с VRTGX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с WISGXEMCAX с AOFIXEMCAX с BIASXEMCAX с QUASX

Доходность на риск

UMBHX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBHX
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBHX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UMBHX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMBHXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.70

0.46

+2.24

Просадки

Сравнение просадок UMBHX и EMCAX

Максимальная просадка UMBHX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и EMCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMBHXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.86%

-51.81%

+49.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.60%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.15%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-13.27%

+12.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMBHX и EMCAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMBHXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.77%

14.22%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

18.18%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

20.24%

+4.53%

Сравнение комиссий UMBHX и EMCAX

UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBHX и EMCAX

UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.12%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMBHX and EMCAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMBHX и EMCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор