Сравнение UMBHX с EISIX
UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and EISIX (Carillon ClariVest International Stock Fund) are both mutual funds - UMBHX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while EISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UMBHX charges 0.90%/yr vs 0.96%/yr for EISIX.
Доходность
Сравнение доходности UMBHX и EISIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMBHX
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EISIX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.15%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 18.12%
- 1 год
- 39.11%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 15.93%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение доходности по годам UMBHX и EISIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | -1.46% |
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | -1.65% |
Correlation
The correlation between UMBHX and EISIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBHX vs. EISIX — Ранг доходности на риск
UMBHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EISIX
Сравнение UMBHX c EISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMBHX | EISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMBHX и EISIX
Максимальная просадка UMBHX за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки EISIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и EISIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBHX | EISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -39.30% | +31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -5.59% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -7.43% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBHX и EISIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBHX | EISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 18.09% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 16.55% | +13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.45% | 16.49% | +13.96% |
Сравнение комиссий UMBHX и EISIX
UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EISIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBHX и EISIX
UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 2.54% | 3.00% | 3.83% | 2.95% | 0.87% | 1.81% | 1.09% | 2.39% | 1.81% | 1.36% | 2.31% | 0.77% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UMBHX and EISIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMBHX и EISIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор