Сравнение UMBHX с BERIX
UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and BERIX (Chartwell Income Fund) are both mutual funds - UMBHX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while BERIX is a Diversified Portfolio fund managed by Carillon Family of Funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. UMBHX charges 0.90%/yr vs 0.64%/yr for BERIX.
Доходность
Сравнение доходности UMBHX и BERIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMBHX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение доходности по годам UMBHX и BERIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.73% |
BERIX Chartwell Income Fund | -0.08% |
Correlation
The correlation between UMBHX and BERIX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBHX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
UMBHX
BERIX
Сравнение UMBHX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMBHX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.70 | 1.07 | +1.64 |
Просадки
Сравнение просадок UMBHX и BERIX
Максимальная просадка UMBHX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и BERIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBHX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -20.34% | +18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.35% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -2.59% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBHX и BERIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBHX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 4.89% | +19.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 5.94% | +18.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.77% | 6.01% | +18.76% |
Сравнение комиссий UMBHX и BERIX
UMBHX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBHX и BERIX
UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 4.07% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UMBHX and BERIX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMBHX и BERIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор