Сравнение UMBHX с BERIX
UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and BERIX (Chartwell Income Fund) are both mutual funds - UMBHX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while BERIX is a Diversified Portfolio fund managed by Carillon Family of Funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. UMBHX charges 0.90%/yr vs 0.64%/yr for BERIX.
Доходность
Сравнение доходности UMBHX и BERIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMBHX
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 4.48%
Сравнение доходности по годам UMBHX и BERIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | -1.46% |
BERIX Chartwell Income Fund | -1.58% |
Correlation
The correlation between UMBHX and BERIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBHX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
UMBHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BERIX
Сравнение UMBHX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMBHX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMBHX и BERIX
Максимальная просадка UMBHX за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и BERIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBHX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -20.34% | +12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -3.15% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -2.59% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBHX и BERIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBHX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 5.10% | +25.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 5.97% | +24.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.45% | 6.00% | +24.45% |
Сравнение комиссий UMBHX и BERIX
UMBHX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBHX и BERIX
UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 4.57% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UMBHX and BERIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMBHX и BERIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор