Сравнение UMBHX с ACSMX
UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and ACSMX (Advisors Capital Small/Mid Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. UMBHX charges 0.90%/yr vs 1.95%/yr for ACSMX.
Доходность
Сравнение доходности UMBHX и ACSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMBHX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACSMX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMBHX и ACSMX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.73% |
ACSMX Advisors Capital Small/Mid Cap Fund | 0.00% |
Correlation
The correlation between UMBHX and ACSMX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBHX vs. ACSMX — Ранг доходности на риск
UMBHX
ACSMX
Сравнение UMBHX c ACSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMBHX | ACSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.70 | 0.06 | +2.64 |
Просадки
Сравнение просадок UMBHX и ACSMX
Максимальная просадка UMBHX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки ACSMX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и ACSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBHX | ACSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -35.01% | +33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.44% | +10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -14.65% | +14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBHX и ACSMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBHX | ACSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 17.35% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 20.86% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.77% | 20.71% | +4.06% |
Сравнение комиссий UMBHX и ACSMX
UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ACSMX в 1.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBHX и ACSMX
Ни UMBHX, ни ACSMX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UMBHX and ACSMX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMBHX и ACSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор